PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NPFE с BUFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NPFE и BUFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NPF Core Equity ETF (NPFE) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


NPFE

1 день
-1.98%
1 месяц
0.05%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BUFH

1 день
-0.26%
1 месяц
0.26%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.60%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPFE и BUFH


Correlation

The correlation between NPFE and BUFH is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г.

0.76

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NPF Core Equity ETF

FT Vest Laddered Max Buffer ETF

Доходность на риск

Сравнение NPFE c BUFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NPF Core Equity ETF (NPFE) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NPFE vs. BUFH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NPFEBUFHРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

2.76

-0.86

Просадки

Сравнение просадок NPFE и BUFH

Максимальная просадка NPFE за все время составила -5.36%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFE и BUFH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NPFEBUFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-1.53%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.28%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-0.18%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFE и BUFH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NPFEBUFHРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

2.38%

+13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

2.38%

+13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

2.38%

+13.07%

Сравнение комиссий NPFE и BUFH

NPFE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFE и BUFH

Ни NPFE, ни BUFH не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


NPFE and BUFH have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NPFE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NPFE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.

NPFE and BUFH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NPFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: NPF Investment Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for NPFE and 0.95% for BUFH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPFE и BUFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор