Сравнение NOWL с TSDD
NOWL (GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - NOWL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NOWL returned -81.35% vs -60.33% for TSDD. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. NOWL charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности NOWL и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOWL показывает доходность -67.11%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 0.65%.
NOWL
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -54.71%
- С начала года
- -67.11%
- 1 год
- -81.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -3.23%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- -60.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOWL и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | -67.11% | -43.64% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.65% | -61.93% |
Correlation
The correlation between NOWL and TSDD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOWL vs. TSDD — Ранг доходности на риск
NOWL
TSDD
Сравнение NOWL c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOWL | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.87 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.10 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOWL и TSDD
Максимальная просадка NOWL за все время составила -86.64%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOWL и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOWL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.64% | -99.03% | +12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.64% | -69.48% | -17.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.47% | -98.85% | +16.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.31% | -72.22% | +20.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.84% | 55.05% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOWL и TSDD
GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеют волатильность 34.13% и 34.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOWL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.13% | 34.22% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.95% | 62.91% | +35.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.70% | 89.36% | +15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.50% | 114.44% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.50% | 114.44% | -9.94% |
Сравнение комиссий NOWL и TSDD
NOWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOWL и TSDD
NOWL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.37% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
NOWL and TSDD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (34.22%) compared to NOWL (34.13%). In terms of maximum drawdown, NOWL dropped -86.64% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, TSDD leads with -60.33% vs -81.35% for NOWL. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSDD has performed better with a -60.33% return vs -81.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for NOWL.
TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for NOWL.
NOWL is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for NOWL and 0.95% for TSDD.
TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOWL и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор