Сравнение NOWL с MULL
NOWL (GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NOWL и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOWL показывает доходность -53.98%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 774.91%.
NOWL
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 57.28%
- С начала года
- -53.98%
- 6 месяцев
- -62.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -15.62%
- 1 месяц
- 119.20%
- С начала года
- 774.91%
- 6 месяцев
- 1,229.17%
- 1 год
- 5,016.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOWL и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | -53.98% | -42.58% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 774.91% | 347.05% |
Correlation
The correlation between NOWL and MULL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOWL vs. MULL — Ранг доходности на риск
NOWL
MULL
Сравнение NOWL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOWL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 38.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 6.53 | -7.28 |
Просадки
Сравнение просадок NOWL и MULL
Максимальная просадка NOWL за все время составила -86.57%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOWL и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOWL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.57% | -72.29% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.48% | -15.62% | -59.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.65% | -20.61% | -27.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOWL и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOWL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 57.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.15% | 133.41% | -30.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.15% | 136.72% | -33.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.15% | 136.72% | -33.57% |
Сравнение комиссий NOWL и MULL
И NOWL, и MULL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOWL и MULL
NOWL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NOWL and MULL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NOWL and MULL have the same expense ratio: 1.50% per year.
MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for NOWL.
Подберите оптимальное распределение для NOWL и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор