Сравнение NOVZ с XMAR
NOVZ (TrueShares Structured Outcome (November) ETF) and XMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, NOVZ returned 14.65%/yr vs 10.68%/yr for XMAR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NOVZ charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for XMAR.
Доходность
Сравнение доходности NOVZ и XMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOVZ показывает доходность 7.53%, а XMAR немного ниже – 7.34%.
NOVZ
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 6.34%
- С начала года
- 7.53%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
XMAR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 7.34%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOVZ и XMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | 7.53% | 13.03% | 19.09% | 16.16% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 7.34% | 10.30% | 10.10% | 10.71% |
Correlation
The correlation between NOVZ and XMAR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between NOVZ and XMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVZ vs. XMAR — Ранг доходности на риск
NOVZ
XMAR
Сравнение NOVZ c XMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVZ | XMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 2.02 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 7.92 | -5.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 53.63 | -43.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOVZ и XMAR
Максимальная просадка NOVZ за все время составила -16.62%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVZ и XMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVZ | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.62% | -7.29% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -1.48% | -5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -7.29% | -7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.09% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -0.30% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.22% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVZ и XMAR
TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что NOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVZ | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 0.83% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 2.66% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 3.04% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 5.49% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 5.49% | +7.18% |
Сравнение комиссий NOVZ и XMAR
NOVZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XMAR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVZ и XMAR
Дивидендная доходность NOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как XMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | 3.33% | 3.58% | 2.94% | 2.27% | 0.25% | 0.52% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NOVZ and XMAR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOVZ has higher volatility (2.55%) compared to XMAR (0.83%). In terms of maximum drawdown, NOVZ dropped -16.62% vs XMAR's -7.29%.
On 3-year performance, NOVZ leads with 14.65% vs 10.68% for XMAR. On fees, NOVZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XMAR has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NOVZ has performed better with a 14.65% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOVZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for XMAR.
NOVZ has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.00% for XMAR.
They also come from different issuers: TrueShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for NOVZ and 0.85% for XMAR.
XMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.85 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOVZ и XMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор