PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVZ с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOVZ с ISWN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NOVZ (TrueShares Structured Outcome (November) ETF) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds. NOVZ is actively managed, while ISWN is passively managed. Over the past 5 years, NOVZ returned 11.35%/yr vs -0.37%/yr for ISWN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOVZ charges 0.79%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.

Доходность

Сравнение доходности NOVZ и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOVZ показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у ISWN с доходностью 4.28%.

NOVZ

1 день
-0.59%
1 месяц
4.10%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.04%
1 год
20.61%
3 года*
16.53%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVZ и ISWN

2026 (YTD)20252024202320222021
NOVZ
TrueShares Structured Outcome (November) ETF		8.13%13.03%19.09%18.06%-9.58%18.91%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%23.23%-3.96%8.19%-24.93%0.44%

Correlation

The correlation between NOVZ and ISWN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.56

The correlation between NOVZ and ISWN shifts across timeframes, from 0.55 (5 years) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NOVZ и ISWN

Секторы
NOVZ
ISWN

Технологии

31.6%
10.3%

Финансовые услуги

14.0%
1.6%

Здравоохранение

10.8%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.5%
7.7%

Коммуникационные услуги

9.5%
4.5%

Промышленность

7.6%
19.8%

Потребительский защитный сектор

6.1%
6.7%

Энергетика

3.3%
4.0%

Коммунальные услуги

2.6%
4.0%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
5.9%

Технологии

NOVZ
31.6%
ISWN
10.3%

Финансовые услуги

NOVZ
14.0%
ISWN
1.6%

Здравоохранение

NOVZ
10.8%
ISWN
10.6%

Потребительский циклический сектор

NOVZ
10.5%
ISWN
7.7%

Коммуникационные услуги

NOVZ
9.5%
ISWN
4.5%

Промышленность

NOVZ
7.6%
ISWN
19.8%

Потребительский защитный сектор

NOVZ
6.1%
ISWN
6.7%

Энергетика

NOVZ
3.3%
ISWN
4.0%

Коммунальные услуги

NOVZ
2.6%
ISWN
4.0%

Недвижимость

NOVZ
2.2%
ISWN
1.9%

Сырьевые материалы

NOVZ
1.8%
ISWN
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (November) ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с NOVZ:
NOVZ с DECZNOVZ с AUGZNOVZ с AMDYNOVZ с BNONOVZ с APRDNOVZ с APRWNOVZ с AAPR
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Доходность на риск

NOVZ vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVZ
Ранг доходности на риск NOVZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVZ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVZ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVZ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVZ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVZ c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOVZISWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.09

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.60

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.38

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

4.67

+8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOVZ vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVZ на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа ISWN равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVZ и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOVZISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.09

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

-0.03

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.01

+1.10

Просадки

Сравнение просадок NOVZ и ISWN

Максимальная просадка NOVZ за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVZ и ISWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVZISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-32.35%

+15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-9.63%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-13.77%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-32.35%

+15.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-4.03%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-16.17%

+13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.85%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVZ и ISWN

Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) составляет 2.35%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что NOVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVZISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

4.67%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

10.10%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

12.20%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

11.67%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

11.57%

+1.14%

Сравнение комиссий NOVZ и ISWN

NOVZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVZ и ISWN

Дивидендная доходность NOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности ISWN в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
NOVZ
TrueShares Structured Outcome (November) ETF		3.32%3.58%2.94%2.27%0.25%0.52%

Часто задаваемые вопросы

NOVZ and ISWN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISWN has higher volatility (4.67%) compared to NOVZ (2.35%). In terms of maximum drawdown, NOVZ dropped -16.62% vs ISWN's -32.35%.

On 5-year performance, NOVZ leads with 11.35% vs -0.37% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, NOVZ has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NOVZ has performed better with a 11.35% return vs -0.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for NOVZ.

NOVZ has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.82% for ISWN.

They also come from different issuers: TrueShares and Amplify. Their fees differ too: 0.79% for NOVZ and 0.49% for ISWN.

NOVZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVZ и ISWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор