Сравнение NOVZ с ISWN
NOVZ (TrueShares Structured Outcome (November) ETF) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds. NOVZ is actively managed, while ISWN is passively managed. Over the past 5 years, NOVZ returned 10.66%/yr vs -0.02%/yr for ISWN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOVZ charges 0.79%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.
Доходность
Сравнение доходности NOVZ и ISWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOVZ показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у ISWN с доходностью 5.16%.
NOVZ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOVZ и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | 5.82% | 13.03% | 19.09% | 18.06% | -9.58% | 18.78% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 5.16% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | 0.23% |
Correlation
The correlation between NOVZ and ISWN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between NOVZ and ISWN shifts across timeframes, from 0.55 (5 years) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVZ vs. ISWN — Ранг доходности на риск
NOVZ
ISWN
Сравнение NOVZ c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVZ | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.36 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 4.36 | +5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOVZ и ISWN
Максимальная просадка NOVZ за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVZ и ISWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVZ | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.62% | -32.35% | +15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -9.63% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -13.77% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -32.35% | +15.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -3.23% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -16.03% | +12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.99% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVZ и ISWN
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) составляет 3.42%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что NOVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVZ | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.62% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 10.88% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 12.73% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 11.82% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 11.66% | +1.05% |
Сравнение комиссий NOVZ и ISWN
NOVZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVZ и ISWN
Дивидендная доходность NOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности ISWN в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.80% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | 3.39% | 3.58% | 2.94% | 2.27% | 0.25% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
NOVZ and ISWN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISWN has higher volatility (4.62%) compared to NOVZ (3.42%). In terms of maximum drawdown, NOVZ dropped -16.62% vs ISWN's -32.35%.
On 5-year performance, NOVZ leads with 10.66% vs -0.02% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, NOVZ has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NOVZ has performed better with a 10.66% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for NOVZ.
NOVZ has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.80% for ISWN.
They also come from different issuers: TrueShares and Amplify. Their fees differ too: 0.79% for NOVZ and 0.49% for ISWN.
NOVZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOVZ и ISWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор