Сравнение NOVZ с AMZP
NOVZ (TrueShares Structured Outcome (November) ETF) and AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, NOVZ returned 20.61% vs 20.81% for AMZP. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOVZ charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for AMZP.
Доходность
Сравнение доходности NOVZ и AMZP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOVZ показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью 5.27%.
NOVZ
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
AMZP
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOVZ и AMZP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | 8.13% | 13.03% | 19.09% | 7.49% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 5.27% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
Correlation
The correlation between NOVZ and AMZP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between NOVZ and AMZP has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVZ vs. AMZP — Ранг доходности на риск
NOVZ
AMZP
Сравнение NOVZ c AMZP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOVZ | AMZP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.14 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 0.88 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 2.27 | +11.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOVZ | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.72 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.87 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок NOVZ и AMZP
Максимальная просадка NOVZ за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVZ и AMZP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVZ | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.62% | -27.36% | +10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -23.64% | +16.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -10.17% | +9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -6.02% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 9.17% | -7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVZ и AMZP
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) составляет 2.35%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что NOVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVZ | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 8.28% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 22.18% | -15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 29.12% | -19.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 26.85% | -13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 26.85% | -14.14% |
Сравнение комиссий NOVZ и AMZP
NOVZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AMZP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVZ и AMZP
Дивидендная доходность NOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности AMZP в 19.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 19.53% | 22.04% | 15.15% | 2.45% | 0.00% | 0.00% |
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | 3.32% | 3.58% | 2.94% | 2.27% | 0.25% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
NOVZ and AMZP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZP has higher volatility (8.28%) compared to NOVZ (2.35%). In terms of maximum drawdown, NOVZ dropped -16.62% vs AMZP's -27.36%.
On 1-year performance, AMZP leads with 20.81% vs 20.61% for NOVZ. On fees, NOVZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, NOVZ has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZP has performed better with a 20.81% return vs 20.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOVZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for AMZP.
AMZP has the higher dividend yield at 19.53%, compared with 3.32% for NOVZ.
They also come from different issuers: TrueShares and Kurv. Their fees differ too: 0.79% for NOVZ and 0.99% for AMZP.
NOVZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOVZ и AMZP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор