PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVP с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOVP с COMT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NOVP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NOVP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, NOVP returned 16.09% vs 41.55% for COMT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. NOVP charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности NOVP и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November (NOVP) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOVP показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.61%.

NOVP

1 день
-1.29%
1 месяц
0.49%
С начала года
5.76%
6 месяцев
6.14%
1 год
16.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.15%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
41.55%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVP и COMT

2026 (YTD)20252024
NOVP
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November		5.76%12.14%8.67%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%-2.49%

Correlation

The correlation between NOVP and COMT is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2024 г.

0.01

The correlation between NOVP and COMT shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с NOVP:
NOVP с BUFPNOVP с QMARNOVP с PAAANOVP с MMAXNOVP с CPSPNOVP с DMAXNOVP с SMAX
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

NOVP vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVP
Ранг доходности на риск NOVP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVP c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November (NOVP) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOVPCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.94

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.56

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

5.05

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

12.11

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOVP vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVP на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVP и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOVPCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.94

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.19

+1.20

Просадки

Сравнение просадок NOVP и COMT

Максимальная просадка NOVP за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVP и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVPCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.79%

-51.89%

+40.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-8.27%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-8.27%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-24.06%

+23.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

3.44%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVP и COMT

Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November (NOVP) составляет 2.01%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что NOVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVPCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

6.63%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

19.03%

-12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

21.47%

-14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.66%

21.08%

-11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

18.90%

-9.24%

Сравнение комиссий NOVP и COMT

NOVP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVP и COMT

NOVP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
NOVP
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NOVP and COMT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (6.63%) compared to NOVP (2.01%). In terms of maximum drawdown, NOVP dropped -11.79% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 41.55% vs 16.09% for NOVP. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, NOVP has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 41.55% return vs 16.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for NOVP.

COMT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.00% for NOVP.

NOVP is categorized as Defined Outcome, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.50% for NOVP and 0.48% for COMT.

NOVP currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVP и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор