- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 21 мая 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $125.78K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NOVP
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November (NOVP) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции NOVP — $33.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November (NOVP) показал доход в 9.28% с начала года и 15.08% за последние 12 месяцев.
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- 8.85%
- С начала года
- 9.28%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NOVP по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NOVP закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.86% | -0.44% | -3.09% | 6.88% | 2.92% | -0.12% | 0.60% | 1.62% | 9.28% | ||||
| 2025 | 1.84% | -0.56% | -3.13% | -0.26% | 4.13% | 3.08% | 1.47% | 1.53% | 1.54% | 1.09% | 0.28% | 0.67% | 12.14% |
| 2024 | -0.08% | 1.84% | 0.69% | 1.49% | 1.05% | 1.33% | 3.23% | -1.13% | 8.67% |
Метрики бенчмарка
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November has an annualized alpha of 3.12%, beta of 0.57, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 22, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (56.46%) than losses (34.38%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.12% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.57 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.12%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 56.46%
- Участие в снижении
- 34.38%
Комиссия
Комиссия NOVP составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NOVP имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 75% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November (NOVP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.50 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.43 | 10.58 | +1.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November показал максимальную просадку в 11.79%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-11.79%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 2d | 3mo 19dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.74%март 2026 г. | 1mo 25d | 15d | 2mo 10dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.76%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-2.65%июнь 2026 г. | 23d | 10d | 1mo 3dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-2.58%нояб. 2025 г. | 7d | 8d | 15dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| NOVP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -56.78% | +44.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | -9.10% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -10.69% | +9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.14% | -0.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NOVP
Добавьте PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NOVP