PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOSGX с NOLCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOSGX с NOLCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Northern Large Cap Core Fund (NOLCX).

NOSGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. NOLCX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности NOSGX и NOLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Northern Large Cap Core Fund (NOLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOSGX и NOLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		4.58%10.63%2.60%15.67%-10.50%26.17%-2.29%22.30%-13.79%6.47%
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		-3.57%21.83%26.04%24.32%-15.59%32.90%11.96%25.64%-6.28%20.32%

Доходность по периодам

С начала года, NOSGX показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у NOLCX с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции NOSGX уступали акциям NOLCX по среднегодовой доходности: 7.78% против 13.57% соответственно.

NOSGX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.28%
С начала года
4.58%
6 месяцев
7.13%
1 год
22.68%
3 года*
11.02%
5 лет*
5.17%
10 лет*
7.78%

NOLCX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-0.81%
1 год
21.43%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.22%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Small Cap Value Fund

Northern Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с NOSGX:
NOSGX с SPYNOSGX с VTWONOSGX с VSMAXNOSGX с SCHANOSGX с FSMAXNOSGX с AVUVNOSGX с PRIDX
Часто сравнивают с NOLCX:
NOLCX с VVNOLCX с VIGNOLCX с VTINOLCX с VTHRNOLCX с VOONOLCX с VONENOLCX с VYM

Сравнение комиссий NOSGX и NOLCX

NOSGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NOLCX в 0.45%.

NOSGX
Northern Small Cap Value Fund
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund

Доходность на риск

NOSGX vs. NOLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSGX
Ранг доходности на риск NOSGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSGX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NOLCX
Ранг доходности на риск NOLCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLCX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLCX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLCX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSGX c NOLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Northern Large Cap Core Fund (NOLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOSGXNOLCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.15

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.79

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.46

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

7.02

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOSGX vs. NOLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSGX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOLCX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSGX и NOLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOSGXNOLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.15

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.70

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.71

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.11

Корреляция

Корреляция между NOSGX и NOLCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSGX и NOLCX

Дивидендная доходность NOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.06%, что больше доходности NOLCX в 8.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		42.06%43.99%57.55%6.99%5.84%16.35%1.96%7.08%11.90%9.76%2.26%4.50%
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		8.90%8.57%9.09%8.96%5.02%14.82%1.35%3.93%2.49%2.63%1.78%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NOSGX и NOLCX

Максимальная просадка NOSGX за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке NOLCX в -56.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSGX и NOLCX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOSGXNOLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-56.64%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-12.26%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-30.63%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.66%

-34.46%

-11.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-5.77%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-8.92%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.66%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSGX и NOLCX

Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что NOSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOSGXNOLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

4.88%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

9.50%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

19.42%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

19.12%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

19.25%

+5.29%