PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOSGX с NMIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOSGX с NMIEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NOSGX (Northern Small Cap Value Fund) and NMIEX (Northern Active M International Equity Fund) are both mutual funds - NOSGX is a Small Cap Value Equities fund managed by Northern Funds, while NMIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NOSGX returned 9.07%/yr vs 11.06%/yr for NMIEX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOSGX charges 1.00%/yr vs 0.84%/yr for NMIEX.

Доходность

Сравнение доходности NOSGX и NMIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Northern Active M International Equity Fund (NMIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOSGX показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у NMIEX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции NOSGX уступали акциям NMIEX по среднегодовой доходности: 9.07% против 11.06% соответственно.

NOSGX

1 день
0.08%
1 месяц
3.48%
С начала года
18.51%
6 месяцев
15.97%
1 год
35.59%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.07%

NMIEX

1 день
-1.93%
1 месяц
0.28%
С начала года
9.82%
6 месяцев
9.57%
1 год
23.43%
3 года*
18.59%
5 лет*
9.45%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOSGX и NMIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		18.51%10.63%2.60%15.67%-10.50%26.17%-2.29%22.30%-13.79%6.47%
NMIEX
Northern Active M International Equity Fund		9.82%34.98%4.43%20.82%-17.17%14.41%11.70%22.93%-13.76%29.06%

Correlation

The correlation between NOSGX and NMIEX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.72

The correlation between NOSGX and NMIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Small Cap Value Fund

Northern Active M International Equity Fund

Часто сравнивают с NOSGX:
NOSGX с SPYNOSGX с PRIDXNOSGX с SCHANOSGX с VTWONOSGX с SWMCXNOSGX с FSMAXNOSGX с AVUV
Часто сравнивают с NMIEX:
NMIEX с VXUSNMIEX с NSGRXNMIEX с NOLCXNMIEX с NSRIXNMIEX с PPYPXNMIEX с NTAUXNMIEX с FINVX

Доходность на риск

NOSGX vs. NMIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSGX
Ранг доходности на риск NOSGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSGX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSGX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NMIEX
Ранг доходности на риск NMIEX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMIEX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMIEX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMIEX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMIEX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMIEX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSGX c NMIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Northern Active M International Equity Fund (NMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOSGXNMIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.54

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.21

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

1.98

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

7.50

+6.35

NOSGX vs. NMIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSGX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа NMIEX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSGX и NMIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOSGX и NMIEX

Максимальная просадка NOSGX за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке NMIEX в -55.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSGX и NMIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOSGXNMIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-55.92%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-12.08%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.13%

-14.58%

-13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-31.54%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.66%

-36.63%

-9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.93%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-12.85%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.17%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSGX и NMIEX

Текущая волатильность для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) составляет 4.97%, в то время как у Northern Active M International Equity Fund (NMIEX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что NOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOSGXNMIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.39%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

13.52%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

15.54%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

16.47%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.55%

16.79%

+7.76%

Сравнение комиссий NOSGX и NMIEX

NOSGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NMIEX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSGX и NMIEX

Дивидендная доходность NOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.12%, что больше доходности NMIEX в 9.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMIEX
Northern Active M International Equity Fund		9.50%10.43%14.92%6.95%1.53%10.42%0.80%5.83%6.65%1.34%1.73%0.75%
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		37.12%43.99%57.55%6.99%5.84%16.35%1.96%7.08%11.90%9.76%2.26%4.50%

Часто задаваемые вопросы

NOSGX and NMIEX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMIEX has higher volatility (5.39%) compared to NOSGX (4.97%). In terms of maximum drawdown, NOSGX dropped -56.92% vs NMIEX's -55.92%.

NOSGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOSGX и NMIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор