PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMIEX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMIEX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Active M International Equity Fund (NMIEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

NMIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 22 июн. 2006 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NMIEX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Active M International Equity Fund (NMIEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMIEX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMIEX
Northern Active M International Equity Fund		-0.08%34.98%4.43%20.82%-17.17%14.41%11.70%22.93%-13.76%29.06%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, NMIEX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции NMIEX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 9.55% против 9.04% соответственно.

NMIEX

1 день
2.62%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
2.71%
1 год
24.32%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.55%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Active M International Equity Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с NMIEX:
NMIEX с VXUSNMIEX с ^SP500TRNMIEX с NSRIXNMIEX с NOLCXNMIEX с NOSGXNMIEX с ANDIXNMIEX с EPDIX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий NMIEX и PPYPX

NMIEX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

NMIEX
Northern Active M International Equity Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

NMIEX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMIEX
Ранг доходности на риск NMIEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMIEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMIEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMIEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMIEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMIEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMIEX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Active M International Equity Fund (NMIEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMIEXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.24

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.85

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.83

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

13.07

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMIEX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMIEX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMIEX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMIEXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.24

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.46

-0.18

Корреляция

Корреляция между NMIEX и PPYPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMIEX и PPYPX

Дивидендная доходность NMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMIEX
Northern Active M International Equity Fund		10.44%10.43%14.92%6.95%1.53%10.42%0.80%5.83%6.65%1.34%1.73%0.75%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NMIEX и PPYPX

Максимальная просадка NMIEX за все время составила -55.92%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIEX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMIEXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.92%

-42.48%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-10.21%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-35.65%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

-42.48%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-4.08%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-10.28%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.43%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NMIEX и PPYPX

Northern Active M International Equity Fund (NMIEX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что NMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMIEXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.49%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

10.15%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

15.41%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

19.61%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

19.08%

-2.23%