PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMIEX с NOLCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMIEX с NOLCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NMIEX (Northern Active M International Equity Fund) and NOLCX (Northern Large Cap Core Fund) are both mutual funds - NMIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Northern Funds, while NOLCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NMIEX returned 10.31%/yr vs 15.05%/yr for NOLCX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NMIEX charges 0.84%/yr vs 0.45%/yr for NOLCX.

Доходность

Сравнение доходности NMIEX и NOLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Active M International Equity Fund (NMIEX) и Northern Large Cap Core Fund (NOLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NMIEX показывает доходность 9.74%, а NOLCX немного выше – 10.03%. За последние 10 лет акции NMIEX уступали акциям NOLCX по среднегодовой доходности: 10.31% против 15.05% соответственно.

NMIEX

1 день
-0.77%
1 месяц
2.38%
С начала года
9.74%
6 месяцев
12.16%
1 год
22.48%
3 года*
18.50%
5 лет*
9.28%
10 лет*
10.31%

NOLCX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.72%
С начала года
10.03%
6 месяцев
10.17%
1 год
29.79%
3 года*
23.90%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMIEX и NOLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMIEX
Northern Active M International Equity Fund		9.74%34.98%4.43%20.82%-17.17%14.41%11.70%22.93%-13.76%29.06%
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		10.03%21.83%26.04%24.32%-15.59%32.90%11.96%25.64%-6.28%20.32%

Correlation

The correlation between NMIEX and NOLCX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2006 г.

0.81

The correlation between NMIEX and NOLCX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Active M International Equity Fund

Northern Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с NMIEX:
NMIEX с VXUSNMIEX с NOSGXNMIEX с NSGRXNMIEX с NSRIXNMIEX с PPYPXNMIEX с FINVXNMIEX с NHFIX
Часто сравнивают с NOLCX:
NOLCX с VVNOLCX с VTHRNOLCX с VOONOLCX с VIGNOLCX с VYMNOLCX с VTINOLCX с VONE

Доходность на риск

NMIEX vs. NOLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMIEX
Ранг доходности на риск NMIEX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMIEX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMIEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMIEX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMIEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMIEX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NOLCX
Ранг доходности на риск NOLCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLCX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMIEX c NOLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Active M International Equity Fund (NMIEX) и Northern Large Cap Core Fund (NOLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMIEXNOLCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.58

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.58

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.70

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

17.12

-9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMIEX vs. NOLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMIEX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа NOLCX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMIEX и NOLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMIEXNOLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.58

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.53

-0.23

Просадки

Сравнение просадок NMIEX и NOLCX

Максимальная просадка NMIEX за все время составила -55.92%, примерно равная максимальной просадке NOLCX в -56.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIEX и NOLCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMIEXNOLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.92%

-56.64%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-8.20%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-19.03%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-30.63%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

-34.46%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.71%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-8.85%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.76%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NMIEX и NOLCX

Northern Active M International Equity Fund (NMIEX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что NMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMIEXNOLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

2.61%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

8.65%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

11.78%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

19.10%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

19.26%

-2.31%

Сравнение комиссий NMIEX и NOLCX

NMIEX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии NOLCX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMIEX и NOLCX

Дивидендная доходность NMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности NOLCX в 7.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMIEX
Northern Active M International Equity Fund		9.51%10.43%14.92%6.95%1.53%10.42%0.80%5.83%6.65%1.34%1.73%0.75%
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		7.80%8.57%9.09%8.96%5.02%14.82%1.35%3.93%2.49%2.63%1.78%1.87%

Часто задаваемые вопросы

NMIEX and NOLCX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMIEX has higher volatility (4.58%) compared to NOLCX (2.61%). In terms of maximum drawdown, NMIEX dropped -55.92% vs NOLCX's -56.64%.

NOLCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMIEX и NOLCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор