PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NOMIX с NSGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOMIX с NSGRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NOMIX (Northern Mid Cap Index Fund) and NSGRX (Northern Small Cap Core Fund) are both mutual funds - NOMIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Northern Funds, while NSGRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NOMIX returned 10.88%/yr vs 10.96%/yr for NSGRX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NOMIX charges 0.10%/yr vs 0.62%/yr for NSGRX.

Доходность

Сравнение доходности NOMIX и NSGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) и Northern Small Cap Core Fund (NSGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOMIX показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у NSGRX с доходностью 21.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOMIX имеют среднегодовую доходность 10.88%, а акции NSGRX немного впереди с 10.96%.

NOMIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
8.18%
С начала года
15.14%
1 год
22.02%
3 года*
13.75%
5 лет*
9.05%
10 лет*
10.88%

NSGRX

1 день
0.37%
1 месяц
3.15%
6 месяцев
14.09%
С начала года
21.97%
1 год
35.35%
3 года*
16.84%
5 лет*
9.32%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOMIX и NSGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOMIX
Northern Mid Cap Index Fund		15.14%7.45%13.41%16.43%-13.42%24.47%13.59%25.94%-11.31%16.06%
NSGRX
Northern Small Cap Core Fund		21.97%10.57%10.44%16.96%-16.14%19.99%14.53%23.30%-10.22%13.05%

Correlation

The correlation between NOMIX and NSGRX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2005 г.

0.96

The correlation between NOMIX and NSGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Mid Cap Index Fund

Northern Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с NOMIX:
NOMIX с MDYNOMIX с NOLCXNOMIX с MISIXNOMIX с NOSIXNOMIX с NSRIXNOMIX с NOINXNOMIX с BIGTX
Часто сравнивают с NSGRX:
NSGRX с SCRZXNSGRX с SCRYYNSGRX с SWSSXNSGRX с PRSVXNSGRX с NSIDXNSGRX с QQQNSGRX с SCHA

Доходность на риск

NOMIX vs. NSGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOMIX
Ранг доходности на риск NOMIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOMIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOMIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOMIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOMIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NSGRX
Ранг доходности на риск NSGRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSGRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSGRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSGRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSGRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOMIX c NSGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) и Northern Small Cap Core Fund (NSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOMIXNSGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.03

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.93

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

4.26

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

15.01

-5.60

NOMIX vs. NSGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOMIX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа NSGRX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOMIX и NSGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOMIX и NSGRX

Максимальная просадка NOMIX за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки NSGRX в -64.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOMIX и NSGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOMIXNSGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-64.89%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-8.66%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-26.45%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-32.31%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-40.37%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.81%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-22.08%

+14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.45%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NOMIX и NSGRX

Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) и Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) имеют волатильность 3.49% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOMIXNSGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.37%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

12.93%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

18.34%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

23.36%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

23.33%

-1.57%

Сравнение комиссий NOMIX и NSGRX

NOMIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NSGRX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOMIX и NSGRX

Дивидендная доходность NOMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности NSGRX в 13.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOMIX
Northern Mid Cap Index Fund		6.02%6.93%9.67%8.01%10.43%10.30%4.80%2.21%9.23%7.46%6.46%8.25%
NSGRX
Northern Small Cap Core Fund		13.00%15.85%17.77%6.90%0.55%15.75%5.00%6.30%1.26%4.35%0.67%3.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NOMIX and NSGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NOMIX has higher volatility (3.49%) compared to NSGRX (3.37%). In terms of maximum drawdown, NOMIX dropped -55.44% vs NSGRX's -64.89%.

NSGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOMIX и NSGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор