PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOMIX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOMIX с FTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

NOMIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 22 мар. 2005 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности NOMIX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOMIX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NOMIX
Northern Mid Cap Index Fund		2.50%7.45%13.41%16.43%-13.42%24.47%13.59%25.94%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, NOMIX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.

NOMIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.16%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.87%
1 год
16.62%
3 года*
11.91%
5 лет*
6.36%
10 лет*
10.32%

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Mid Cap Index Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с NOMIX:
NOMIX с MDYNOMIX с NOSIXNOMIX с NSRIXNOMIX с MISIXNOMIX с NOSGXNOMIX с NOINXNOMIX с NOIEX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий NOMIX и FTSIX

NOMIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
NOMIX
Northern Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

NOMIX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOMIX
Ранг доходности на риск NOMIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOMIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOMIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOMIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOMIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOMIX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOMIXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.91

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.42

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

5.73

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOMIX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOMIX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOMIX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOMIXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.28

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.10

Корреляция

Корреляция между NOMIX и FTSIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOMIX и FTSIX

Дивидендная доходность NOMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности FTSIX в 0.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOMIX
Northern Mid Cap Index Fund		6.76%6.93%9.67%8.01%10.43%10.30%4.80%2.21%9.23%7.46%6.46%8.25%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOMIX и FTSIX

Максимальная просадка NOMIX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOMIX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOMIXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-42.12%

-13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-13.29%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-27.57%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-4.50%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-7.80%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.29%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NOMIX и FTSIX

Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что NOMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOMIXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.75%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

11.27%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

20.15%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

19.14%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

23.49%

-1.71%