PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOLVX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOLVX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Al Frank Fund (VALAX).

NOLVX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 авг. 2000 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NOLVX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOLVX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund		-0.22%18.01%13.56%10.09%-6.16%28.41%1.32%25.95%-8.52%12.55%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, NOLVX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции NOLVX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.44% против 12.38% соответственно.

NOLVX

1 день
-0.13%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
4.84%
1 год
15.88%
3 года*
13.70%
5 лет*
9.48%
10 лет*
10.44%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Large Cap Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с NOLVX:
NOLVX с NOIEXNOLVX с ACIIXNOLVX с NOSGXNOLVX с ACTIXNOLVX с AUXFXNOLVX с NOLCXNOLVX с TOWFX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий NOLVX и VALAX

NOLVX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund

Доходность на риск

NOLVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOLVX
Ранг доходности на риск NOLVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOLVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOLVXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.63

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.23

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.13

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

9.00

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOLVX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOLVX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOLVX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOLVXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.63

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Корреляция

Корреляция между NOLVX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOLVX и VALAX

Дивидендная доходность NOLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund		4.71%4.70%7.80%5.56%8.37%8.20%1.46%2.01%1.71%2.34%1.52%1.68%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок NOLVX и VALAX

Максимальная просадка NOLVX за все время составила -58.73%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLVX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOLVXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.73%

-61.26%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-13.03%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.95%

-25.81%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

-38.22%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-8.56%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-10.83%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.08%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NOLVX и VALAX

Текущая волатильность для Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) составляет 3.26%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что NOLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOLVXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.61%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

10.48%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

18.57%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

17.70%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

19.29%

-1.31%