PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOLVX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOLVX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

NOLVX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 авг. 2000 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности NOLVX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOLVX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund		1.78%18.01%13.56%10.09%-6.16%28.41%1.32%25.95%-8.52%12.55%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, NOLVX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции NOLVX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 10.66% против 8.47% соответственно.

NOLVX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.78%
6 месяцев
6.76%
1 год
18.20%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.68%
10 лет*
10.66%

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Large Cap Value Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с NOLVX:
NOLVX с NOIEXNOLVX с ACIIXNOLVX с NOSGXNOLVX с NOLCXNOLVX с NTAUXNOLVX с TOWFXNOLVX с ACTIX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий NOLVX и SVAIX

NOLVX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund

Доходность на риск

NOLVX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOLVX
Ранг доходности на риск NOLVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLVX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOLVX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOLVXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.36

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.02

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.83

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

8.69

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOLVX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOLVX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAIX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOLVX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOLVXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.36

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.90

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.52

-0.16

Корреляция

Корреляция между NOLVX и SVAIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOLVX и SVAIX

Дивидендная доходность NOLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund		4.61%4.70%7.80%5.56%8.37%8.20%1.46%2.01%1.71%2.34%1.52%1.68%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок NOLVX и SVAIX

Максимальная просадка NOLVX за все время составила -58.73%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLVX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOLVXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.73%

-50.62%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-11.78%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.95%

-16.13%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

-36.53%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-2.83%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-7.75%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.67%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NOLVX и SVAIX

Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что NOLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOLVXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.88%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

6.99%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

15.76%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

13.57%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

15.42%

+2.57%