PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOLVX с NOSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOLVX с NOSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX).

NOLVX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 авг. 2000 г.. NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NOLVX и NOSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOLVX и NOSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund		1.78%18.01%13.56%10.09%-6.16%28.41%1.32%25.95%-8.52%12.55%
NOSIX
Northern Stock Index Fund		-4.34%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-4.54%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, NOLVX показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у NOSIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции NOLVX уступали акциям NOSIX по среднегодовой доходности: 10.66% против 13.97% соответственно.

NOLVX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.78%
6 месяцев
6.76%
1 год
18.20%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.68%
10 лет*
10.66%

NOSIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.13%
1 год
17.32%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Large Cap Value Fund

Northern Stock Index Fund

Часто сравнивают с NOLVX:
NOLVX с NOIEXNOLVX с ACIIXNOLVX с NOSGXNOLVX с NOLCXNOLVX с TOWFXNOLVX с ACTIXNOLVX с AUXFX
Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с SPYNOSIX с PARMXNOSIX с ELFNXNOSIX с VLXVXNOSIX с VV

Сравнение комиссий NOLVX и NOSIX

NOLVX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии NOSIX в 0.05%.

NOLVX
Northern Large Cap Value Fund
NOSIX
Northern Stock Index Fund

Доходность на риск

NOLVX vs. NOSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOLVX
Ранг доходности на риск NOLVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLVX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOLVX c NOSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOLVXNOSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.92

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.47

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

5.96

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOLVX vs. NOSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOLVX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOSIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOLVX и NOSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOLVXNOSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.92

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.11

Корреляция

Корреляция между NOLVX и NOSIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOLVX и NOSIX

Дивидендная доходность NOLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности NOSIX в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund		4.61%4.70%7.80%5.56%8.37%8.20%1.46%2.01%1.71%2.34%1.52%1.68%
NOSIX
Northern Stock Index Fund		3.08%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%

Просадки

Сравнение просадок NOLVX и NOSIX

Максимальная просадка NOLVX за все время составила -58.73%, что больше максимальной просадки NOSIX в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLVX и NOSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOLVXNOSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.73%

-55.42%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-12.11%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.95%

-24.54%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

-33.82%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-6.22%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-10.39%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.64%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NOLVX и NOSIX

Текущая волатильность для Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) составляет 3.96%, в то время как у Northern Stock Index Fund (NOSIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что NOLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOLVXNOSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

5.35%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

9.65%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

19.52%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

17.21%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

18.19%

-0.20%