PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOLVX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOLVX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

NOLVX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 авг. 2000 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NOLVX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOLVX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund		1.78%18.01%13.56%10.09%-6.16%7.53%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, NOLVX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

NOLVX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.78%
6 месяцев
6.76%
1 год
18.20%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.68%
10 лет*
10.66%

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Large Cap Value Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с NOLVX:
NOLVX с NOIEXNOLVX с ACIIXNOLVX с NOLCXNOLVX с NOSGXNOLVX с NTAUXNOLVX с AUXFXNOLVX с NOBOX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий NOLVX и GQHPX

И NOLVX, и GQHPX имеют комиссию равную 0.57%.

NOLVX
Northern Large Cap Value Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

NOLVX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOLVX
Ранг доходности на риск NOLVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLVX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOLVX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOLVXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.93

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.28

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.37

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

4.50

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOLVX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOLVX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOLVX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOLVXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.93

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.90

-0.53

Корреляция

Корреляция между NOLVX и GQHPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOLVX и GQHPX

Дивидендная доходность NOLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund		4.61%4.70%7.80%5.56%8.37%8.20%1.46%2.01%1.71%2.34%1.52%1.68%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOLVX и GQHPX

Максимальная просадка NOLVX за все время составила -58.73%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLVX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOLVXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.73%

-17.26%

-41.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-8.17%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-2.15%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-3.36%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.64%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NOLVX и GQHPX

Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что NOLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOLVXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.66%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

6.98%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

11.90%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

12.67%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

12.67%

+5.32%