Сравнение NOLCX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
NOLCX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2005 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности NOLCX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOLCX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOLCX Northern Large Cap Core Fund | -3.57% | 21.83% | 26.04% | 24.32% | -15.59% | 32.90% | 11.96% | 25.64% | -6.28% | 20.32% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, NOLCX показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции NOLCX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.57% против 19.12% соответственно.
NOLCX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 13.57%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOLCX и PAGRX
NOLCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
NOLCX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
NOLCX
PAGRX
Сравнение NOLCX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOLCX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.74 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.49 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.21 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 16.28 | -9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOLCX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.74 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между NOLCX и PAGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOLCX и PAGRX
Дивидендная доходность NOLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOLCX Northern Large Cap Core Fund | 8.90% | 8.57% | 9.09% | 8.96% | 5.02% | 14.82% | 1.35% | 3.93% | 2.49% | 2.63% | 1.78% | 1.87% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок NOLCX и PAGRX
Максимальная просадка NOLCX за все время составила -56.64%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLCX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOLCX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.64% | -55.87% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -13.80% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.63% | -36.52% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.46% | -38.01% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -5.77% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -10.09% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.73% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOLCX и PAGRX
Текущая волатильность для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) составляет 4.88%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что NOLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOLCX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 6.77% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 13.91% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 25.69% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 24.53% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 24.49% | -5.24% |