PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOK с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOK с DFND

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NOK (Nokia Corporation) is a stock, while DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Over the past 10 years, NOK returned 12.76%/yr vs 7.15%/yr for DFND. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOK и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nokia Corporation (NOK) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции NOK превзошли акции DFND по среднегодовой доходности: 12.76% против 7.15% соответственно.

NOK

1 день
0.14%
1 месяц
6.24%
С начала года
131.30%
6 месяцев
141.38%
1 год
193.14%
3 года*
56.26%
5 лет*
26.26%
10 лет*
12.76%

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
1.72%
3 года*
8.10%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOK и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOK
Nokia Corporation		131.30%50.85%34.33%-23.97%-24.44%59.08%5.39%-34.91%30.04%-0.22%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%

Correlation

The correlation between NOK and DFND is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г.

0.30

The correlation between NOK and DFND shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nokia Corporation

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с NOK:
NOK с ERICNOK с LUMNNOK с MSFTNOK с CAP.PANOK с VOONOK с NOKIA.HENOK с UAA
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

NOK vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOK
Ранг доходности на риск NOK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOK: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOK: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOK: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOK c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nokia Corporation (NOK) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOKDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64
0.19

+3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
0.35

+3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.05

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.95

0.60

+7.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

1.08

+14.90

NOK vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOK на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOK и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOK и DFND

Максимальная просадка NOK за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOK и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOKDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.99%

-22.65%

-73.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.45%

-3.44%

-21.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.74%

-12.56%

-17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-22.65%

-27.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.56%

-22.65%

-39.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.03%

-3.69%

-46.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.85%

-5.70%

-59.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.14%

3.72%

+8.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NOK и DFND

Nokia Corporation (NOK) имеет более высокую волатильность в 24.68% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOKDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.68%

0.00%

+24.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.30%

6.10%

+35.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.52%

10.88%

+42.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.13%

22.44%

+14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.54%

19.08%

+21.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOK и DFND

Дивидендная доходность NOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как DFND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%
NOK
Nokia Corporation		1.11%2.45%3.17%3.51%1.32%0.00%0.00%3.01%4.06%4.07%6.02%2.22%

Часто задаваемые вопросы

NOK and DFND have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOK has higher volatility (24.68%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, NOK dropped -95.99% vs DFND's -22.65%.

NOK currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOK и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор