Сравнение NOINX с NOSGX

С начала года, NOINX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у NOSGX с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции NOINX превзошли акции NOSGX по среднегодовой доходности: 8.78% против 7.78% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NOINX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NOSGX в 1.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern International Equity Index Fund (NOINX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOINX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа NOSGX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOINX и NOSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NOINX и NOSGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность NOINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности NOSGX в 42.06%

Максимальная просадка NOINX за все время составила -61.10%, что больше максимальной просадки NOSGX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOINX и NOSGX.

Northern International Equity Index Fund (NOINX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что NOINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.