PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOIGX с NOCBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOIGX с NOCBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOIGX (Northern International Equity Fund) and NOCBX (Northern Core Bond Fund) are both mutual funds - NOIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Northern Funds, while NOCBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NOIGX returned 9.27%/yr vs 1.18%/yr for NOCBX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. NOIGX charges 0.51%/yr vs 0.42%/yr for NOCBX.

Доходность

Сравнение доходности NOIGX и NOCBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern International Equity Fund (NOIGX) и Northern Core Bond Fund (NOCBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOIGX показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у NOCBX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции NOIGX превзошли акции NOCBX по среднегодовой доходности: 9.27% против 1.18% соответственно.

NOIGX

1 день
-0.88%
1 месяц
2.23%
С начала года
9.39%
6 месяцев
11.59%
1 год
26.68%
3 года*
20.01%
5 лет*
10.57%
10 лет*
9.27%

NOCBX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.07%
1 год
4.21%
3 года*
3.28%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOIGX и NOCBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOIGX
Northern International Equity Fund		9.39%37.46%4.73%19.04%-11.87%15.14%1.69%16.60%-15.11%22.90%
NOCBX
Northern Core Bond Fund		-0.24%6.17%1.10%5.07%-14.51%-1.62%7.32%9.76%-1.03%4.05%

Correlation

The correlation between NOIGX and NOCBX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2001 г.

-0.09

The correlation between NOIGX and NOCBX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern International Equity Fund

Northern Core Bond Fund

Часто сравнивают с NOIGX:
NOIGX с IHDGNOIGX с NOINXNOIGX с NOIEXNOIGX с NSGRXNOIGX с FHLFXNOIGX с NSRIXNOIGX с ANDIX
Часто сравнивают с NOCBX:
NOCBX с LUBIXNOCBX с PRSNXNOCBX с USIBXNOCBX с FGBPXNOCBX с CEMBNOCBX с EAGGNOCBX с VFIDX

Доходность на риск

NOIGX vs. NOCBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOIGX
Ранг доходности на риск NOIGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NOCBX
Ранг доходности на риск NOCBX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOCBX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOCBX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOCBX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOCBX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOCBX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOIGX c NOCBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern International Equity Fund (NOIGX) и Northern Core Bond Fund (NOCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOIGXNOCBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.23

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.93

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.54

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

4.60

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOIGX vs. NOCBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOIGX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа NOCBX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIGX и NOCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOIGXNOCBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.23

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.11

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.23

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.69

-0.38

Просадки

Сравнение просадок NOIGX и NOCBX

Максимальная просадка NOIGX за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки NOCBX в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIGX и NOCBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOIGXNOCBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.92%

-20.02%

-37.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-3.17%

-6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-6.61%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.48%

-19.95%

-7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.06%

-20.02%

-20.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-5.38%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-2.92%

-10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.05%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NOIGX и NOCBX

Northern International Equity Fund (NOIGX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Northern Core Bond Fund (NOCBX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что NOIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOIGXNOCBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

1.44%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

2.94%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

3.97%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

6.12%

+9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

5.07%

+11.46%

Сравнение комиссий NOIGX и NOCBX

NOIGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии NOCBX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOIGX и NOCBX

Дивидендная доходность NOIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности NOCBX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOCBX
Northern Core Bond Fund		4.05%3.14%3.82%2.99%1.66%1.56%3.58%2.75%3.16%2.88%2.05%3.09%
NOIGX
Northern International Equity Fund		0.71%0.78%4.50%5.79%2.94%3.20%5.86%3.83%2.71%1.21%1.57%2.02%

Часто задаваемые вопросы

NOIGX and NOCBX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOIGX has higher volatility (4.53%) compared to NOCBX (1.44%). In terms of maximum drawdown, NOIGX dropped -57.92% vs NOCBX's -20.02%.

NOIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOIGX и NOCBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор