Сравнение NOIGX с IHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern International Equity Fund (NOIGX) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG).
NOIGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 30 мар. 1994 г.. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NOIGX и IHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOIGX и IHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOIGX Northern International Equity Fund | 2.38% | 37.46% | 4.73% | 19.04% | -11.87% | 15.14% | 1.69% | 16.60% | -15.11% | 22.90% |
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund | 0.70% | 14.17% | 5.97% | 20.00% | -11.53% | 19.75% | 10.51% | 33.42% | -12.03% | 21.93% |
Доходность по периодам
С начала года, NOIGX показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у IHDG с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции NOIGX уступали акциям IHDG по среднегодовой доходности: 8.91% против 9.93% соответственно.
NOIGX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 8.91%
IHDG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOIGX и IHDG
NOIGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии IHDG в 0.58%.
Доходность на риск
NOIGX vs. IHDG — Ранг доходности на риск
NOIGX
IHDG
Сравнение NOIGX c IHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern International Equity Fund (NOIGX) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOIGX | IHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.86 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.32 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.33 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 5.10 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOIGX | IHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.86 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.53 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.58 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между NOIGX и IHDG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOIGX и IHDG
Дивидендная доходность NOIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IHDG в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOIGX Northern International Equity Fund | 0.76% | 0.78% | 4.50% | 5.79% | 2.94% | 3.20% | 5.86% | 3.83% | 2.71% | 1.21% | 1.57% | 2.02% |
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund | 1.91% | 1.84% | 2.42% | 1.70% | 13.79% | 2.77% | 1.94% | 1.99% | 0.22% | 1.28% | 1.91% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок NOIGX и IHDG
Максимальная просадка NOIGX за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIGX и IHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOIGX | IHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -29.24% | -28.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -11.22% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -19.52% | -7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -29.24% | -10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -5.70% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -4.05% | -9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.97% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOIGX и IHDG
Northern International Equity Fund (NOIGX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что NOIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOIGX | IHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 5.94% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 10.17% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 17.33% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 14.63% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 15.70% | +0.81% |