PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOIEX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOIEX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NOIEX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOIEX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, NOIEX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Income Equity Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с SPHQNOIEX с AAUTXNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий NOIEX и TOWFX

NOIEX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
NOIEX
Northern Income Equity Fund

Доходность на риск

NOIEX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOIEX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOIEXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.86

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.57

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.44

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

12.63

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOIEX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOIEX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIEX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOIEXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.86

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.01

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.02

+0.64

Корреляция

Корреляция между NOIEX и TOWFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOIEX и TOWFX

Дивидендная доходность NOIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOIEX и TOWFX

Максимальная просадка NOIEX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIEX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOIEXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-96.18%

+50.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-9.39%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-96.18%

+74.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-94.87%

+89.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-21.08%

+16.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.81%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NOIEX и TOWFX

Northern Income Equity Fund (NOIEX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что NOIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOIEXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.22%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

6.79%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

12.04%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

1,084.26%

-1,067.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

971.22%

-953.28%