Сравнение NOIEX с MGLBX
NOIEX (Northern Income Equity Fund) and MGLBX (Marsico Global Fund) are both mutual funds - NOIEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Northern Funds, while MGLBX is a Global Equities fund managed by Marsico Investment Fund. Over the past 10 years, NOIEX returned 13.92%/yr vs 19.64%/yr for MGLBX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NOIEX charges 0.49%/yr vs 1.45%/yr for MGLBX.
Доходность
Сравнение доходности NOIEX и MGLBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOIEX показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у MGLBX с доходностью 15.82%. За последние 10 лет акции NOIEX уступали акциям MGLBX по среднегодовой доходности: 13.92% против 19.64% соответственно.
NOIEX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 13.92%
MGLBX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 6.58%
- С начала года
- 15.82%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 32.02%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 19.64%
Сравнение доходности по годам NOIEX и MGLBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOIEX Northern Income Equity Fund | 11.81% | 18.81% | 24.28% | 19.56% | -13.34% | 27.96% | 11.03% | 27.04% | -6.62% | 20.22% |
MGLBX Marsico Global Fund | 15.82% | 27.15% | 40.57% | 35.38% | -34.54% | 10.96% | 81.92% | 27.18% | -4.50% | 40.25% |
Correlation
The correlation between NOIEX and MGLBX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.81 |
The correlation between NOIEX and MGLBX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOIEX vs. MGLBX — Ранг доходности на риск
NOIEX
MGLBX
Сравнение NOIEX c MGLBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Marsico Global Fund (MGLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOIEX | MGLBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.27 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.94 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.44 | 8.06 | +8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOIEX | MGLBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.48 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.63 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.85 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.57 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NOIEX и MGLBX
Максимальная просадка NOIEX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки MGLBX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIEX и MGLBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOIEX | MGLBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -59.60% | +13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -14.92% | +6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | -20.66% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -43.08% | +21.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.31% | -43.08% | +7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.15% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -11.56% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 3.58% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOIEX и MGLBX
Текущая волатильность для Northern Income Equity Fund (NOIEX) составляет 2.83%, в то время как у Marsico Global Fund (MGLBX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что NOIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOIEX | MGLBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 6.76% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 16.14% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 19.56% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 21.97% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 23.06% | -5.10% |
Сравнение комиссий NOIEX и MGLBX
NOIEX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MGLBX в 1.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOIEX и MGLBX
Дивидендная доходность NOIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности MGLBX в 10.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGLBX Marsico Global Fund | 10.47% | 12.13% | 3.42% | 1.98% | 4.37% | 17.97% | 24.53% | 0.00% | 1.16% | 9.25% | 0.00% | 11.04% |
NOIEX Northern Income Equity Fund | 7.21% | 7.92% | 6.11% | 7.03% | 5.44% | 14.26% | 7.67% | 8.58% | 15.73% | 7.56% | 3.02% | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
NOIEX and MGLBX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGLBX has higher volatility (6.76%) compared to NOIEX (2.83%). In terms of maximum drawdown, NOIEX dropped -45.66% vs MGLBX's -59.60%.
NOIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOIEX и MGLBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор