PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOFIX с NOCBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOFIX с NOCBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOFIX (Northern Fixed Income Fund) and NOCBX (Northern Core Bond Fund) are both mutual funds - NOFIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Northern Funds, while NOCBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NOFIX returned 1.55%/yr vs 1.18%/yr for NOCBX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NOFIX charges 0.45%/yr vs 0.42%/yr for NOCBX.

Доходность

Сравнение доходности NOFIX и NOCBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Fixed Income Fund (NOFIX) и Northern Core Bond Fund (NOCBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOFIX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у NOCBX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции NOFIX превзошли акции NOCBX по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.18% соответственно.

NOFIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.18%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.10%
1 год
4.58%
3 года*
3.67%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
1.55%

NOCBX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.07%
1 год
4.21%
3 года*
3.28%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOFIX и NOCBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOFIX
Northern Fixed Income Fund		-0.08%6.39%1.44%5.32%-14.91%-0.36%7.85%10.76%-2.15%4.42%
NOCBX
Northern Core Bond Fund		-0.24%6.17%1.10%5.07%-14.51%-1.62%7.32%9.76%-1.03%4.05%

Correlation

The correlation between NOFIX and NOCBX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2001 г.

0.93

The correlation between NOFIX and NOCBX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Fixed Income Fund

Northern Core Bond Fund

Часто сравнивают с NOFIX:
NOFIX с NOINXNOFIX с LCTIXNOFIX с NHFIXNOFIX с NSGRXNOFIX с EINFXNOFIX с GUGAXNOFIX с AAIIX
Часто сравнивают с NOCBX:
NOCBX с LUBIXNOCBX с PRSNXNOCBX с USIBXNOCBX с FGBPXNOCBX с CEMBNOCBX с EAGGNOCBX с VFIDX

Доходность на риск

NOFIX vs. NOCBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOFIX
Ранг доходности на риск NOFIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOFIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOFIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOFIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOFIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NOCBX
Ранг доходности на риск NOCBX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOCBX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOCBX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOCBX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOCBX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOCBX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOFIX c NOCBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Fixed Income Fund (NOFIX) и Northern Core Bond Fund (NOCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOFIXNOCBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.23

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.93

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.54

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

4.60

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOFIX vs. NOCBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOFIX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOCBX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOFIX и NOCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOFIXNOCBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.23

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.11

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.23

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.69

+0.19

Просадки

Сравнение просадок NOFIX и NOCBX

Максимальная просадка NOFIX за все время составила -20.04%, примерно равная максимальной просадке NOCBX в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOFIX и NOCBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOFIXNOCBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.04%

-20.02%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-3.17%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.61%

-6.61%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

-19.95%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.04%

-20.02%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-5.38%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-2.92%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.05%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NOFIX и NOCBX

Текущая волатильность для Northern Fixed Income Fund (NOFIX) составляет 1.34%, в то время как у Northern Core Bond Fund (NOCBX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что NOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOFIXNOCBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.44%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

2.94%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

3.97%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

6.12%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

5.07%

-0.12%

Сравнение комиссий NOFIX и NOCBX

NOFIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NOCBX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOFIX и NOCBX

Дивидендная доходность NOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности NOCBX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOCBX
Northern Core Bond Fund		4.05%3.14%3.82%2.99%1.66%1.56%3.58%2.75%3.16%2.88%2.05%3.09%
NOFIX
Northern Fixed Income Fund		4.18%3.24%3.93%3.11%1.91%2.17%2.77%3.03%3.64%3.33%2.53%3.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, NOFIX and NOCBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NOCBX has higher volatility (1.44%) compared to NOFIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, NOFIX dropped -20.04% vs NOCBX's -20.02%.

NOFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOFIX и NOCBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор