Northern Fixed Income Fund (NOFIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Northern Fixed Income Fund (NOFIX) показал доход в -0.16% с начала года и 4.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NOFIX составила 1.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 мар. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении NOFIX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 17 янв. 1996 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 12 янв. 1996 г. с доходностью -3.7%.

Northern Fixed Income Fund: годовая альфа составляет 4.24%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.04.1994.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (13.98%) было выше, чем в снижении (1.39%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия NOFIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NOFIX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Fixed Income Fund (NOFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Northern Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Northern Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 20.04%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Northern Fixed Income Fund составляет 4.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.