Сравнение NOEQ с VTI
NOEQ (Northern Trust US Equity ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. NOEQ is actively managed, while VTI is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NOEQ charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности NOEQ и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NOEQ
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 10.13%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение доходности по годам NOEQ и VTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 13.20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 15.26% |
Correlation
The correlation between NOEQ and VTI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOEQ vs. VTI — Ранг доходности на риск
NOEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTI
Сравнение NOEQ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust US Equity ETF (NOEQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOEQ | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOEQ и VTI
Максимальная просадка NOEQ за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEQ и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOEQ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -55.45% | +51.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.68% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -7.99% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOEQ и VTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOEQ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 12.86% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 17.51% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.06% | 18.28% | -5.22% |
Сравнение комиссий NOEQ и VTI
NOEQ берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOEQ и VTI
Дивидендная доходность NOEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VTI в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.06% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
NOEQ and VTI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for NOEQ.
VTI has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.17% for NOEQ.
They also come from different issuers: Northern Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for NOEQ and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для NOEQ и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор