PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOEMX с TEMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOEMX с TEMZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX).

NOEMX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NOEMX и TEMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOEMX и TEMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.41%33.67%7.10%9.20%-20.53%-3.36%17.63%18.32%-15.04%37.34%
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		-1.25%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%9.92%5.80%-14.72%31.60%

Доходность по периодам

С начала года, NOEMX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у TEMZX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции NOEMX превзошли акции TEMZX по среднегодовой доходности: 7.71% против 6.12% соответственно.

NOEMX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.05%
С начала года
2.41%
6 месяцев
5.83%
1 год
31.13%
3 года*
15.35%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.71%

TEMZX

1 день
1.49%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.78%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Emerging Markets Equity Index Fund

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с NOEMX:
NOEMX с EEMNOEMX с EICOXNOEMX с VFSAXNOEMX с NOLCXNOEMX с DEMIXNOEMX с NHFIXNOEMX с GLLSX
Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с SCHETEMZX с BADEXTEMZX с FRDPXTEMZX с EFEIXTEMZX с FCEEXTEMZX с DRESXTEMZX с EAEMX

Сравнение комиссий NOEMX и TEMZX

NOEMX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии TEMZX в 1.50%.

TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

NOEMX vs. TEMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOEMX
Ранг доходности на риск NOEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOEMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOEMX c TEMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOEMXTEMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.96

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.36

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.02

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

3.82

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOEMX vs. TEMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOEMX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа TEMZX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOEMX и TEMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOEMXTEMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.96

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.31

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.30

-0.09

Корреляция

Корреляция между NOEMX и TEMZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOEMX и TEMZX

Дивидендная доходность NOEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности TEMZX в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.47%2.53%2.98%3.86%2.42%2.87%2.36%3.24%2.76%1.74%1.92%2.54%
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.40%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%

Просадки

Сравнение просадок NOEMX и TEMZX

Максимальная просадка NOEMX за все время составила -66.67%, примерно равная максимальной просадке TEMZX в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEMX и TEMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOEMXTEMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.67%

-69.98%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-10.50%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.28%

-29.26%

-8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.49%

-48.59%

+9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-9.16%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-12.81%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.80%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NOEMX и TEMZX

Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что NOEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOEMXTEMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

5.94%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

8.37%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

12.40%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

13.60%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

14.17%

+3.24%