Сравнение NOEMX с NSRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX).
NOEMX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. NSRIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 4 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NOEMX и NSRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOEMX и NSRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEMX Northern Emerging Markets Equity Index Fund | 2.41% | 33.67% | 7.10% | 9.20% | -20.53% | -3.36% | 17.63% | 18.32% | -15.04% | 37.34% |
NSRIX Northern Global Sustainability Index Fund | -4.47% | 21.03% | 17.02% | 25.44% | -19.45% | 24.60% | 15.49% | 28.29% | -7.65% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, NOEMX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у NSRIX с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции NOEMX уступали акциям NSRIX по среднегодовой доходности: 7.71% против 11.73% соответственно.
NOEMX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -10.05%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 7.71%
NSRIX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOEMX и NSRIX
NOEMX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии NSRIX в 0.29%.
Доходность на риск
NOEMX vs. NSRIX — Ранг доходности на риск
NOEMX
NSRIX
Сравнение NOEMX c NSRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOEMX | NSRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.18 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.79 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.25 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 5.53 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOEMX | NSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.18 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.60 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.69 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.42 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между NOEMX и NSRIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOEMX и NSRIX
Дивидендная доходность NOEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности NSRIX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEMX Northern Emerging Markets Equity Index Fund | 2.47% | 2.53% | 2.98% | 3.86% | 2.42% | 2.87% | 2.36% | 3.24% | 2.76% | 1.74% | 1.92% | 2.54% |
NSRIX Northern Global Sustainability Index Fund | 5.92% | 5.66% | 5.55% | 1.57% | 1.90% | 5.26% | 1.62% | 2.70% | 3.46% | 3.14% | 3.46% | 3.79% |
Просадки
Сравнение просадок NOEMX и NSRIX
Максимальная просадка NOEMX за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки NSRIX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEMX и NSRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOEMX | NSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.67% | -55.30% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -10.97% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.28% | -27.86% | -9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.49% | -33.66% | -5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -7.64% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -8.52% | -10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.95% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOEMX и NSRIX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что NOEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOEMX | NSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 5.96% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 9.99% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 17.42% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 16.38% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.09% | +0.32% |