Сравнение NOEMX с NOSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX).
NOEMX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности NOEMX и NOSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOEMX и NOSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEMX Northern Emerging Markets Equity Index Fund | 2.41% | 33.67% | 7.10% | 9.20% | -20.53% | -3.36% | 17.63% | 18.32% | -15.04% | 37.34% |
NOSIX Northern Stock Index Fund | -4.34% | 17.83% | 24.87% | 26.24% | -18.25% | 28.55% | 18.33% | 31.35% | -4.54% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, NOEMX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у NOSIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции NOEMX уступали акциям NOSIX по среднегодовой доходности: 7.71% против 13.97% соответственно.
NOEMX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -10.05%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 7.71%
NOSIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOEMX и NOSIX
NOEMX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии NOSIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NOEMX vs. NOSIX — Ранг доходности на риск
NOEMX
NOSIX
Сравнение NOEMX c NOSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOEMX | NOSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.92 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.47 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.26 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 5.96 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOEMX | NOSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.92 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.68 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.77 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.47 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между NOEMX и NOSIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOEMX и NOSIX
Дивидендная доходность NOEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности NOSIX в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEMX Northern Emerging Markets Equity Index Fund | 2.47% | 2.53% | 2.98% | 3.86% | 2.42% | 2.87% | 2.36% | 3.24% | 2.76% | 1.74% | 1.92% | 2.54% |
NOSIX Northern Stock Index Fund | 3.08% | 2.94% | 2.59% | 5.02% | 4.72% | 3.22% | 4.00% | 2.41% | 4.82% | 3.13% | 2.76% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок NOEMX и NOSIX
Максимальная просадка NOEMX за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки NOSIX в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEMX и NOSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOEMX | NOSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.67% | -55.42% | -11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -12.11% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.28% | -24.54% | -12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.49% | -33.82% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -6.22% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -10.39% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.64% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOEMX и NOSIX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Northern Stock Index Fund (NOSIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NOEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOEMX | NOSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 5.35% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 9.65% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 19.52% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 17.21% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 18.19% | -0.78% |