Сравнение NODE с LEGR
NODE (VanEck Onchain Economy ETF) and LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) are both Blockchain funds. NODE is actively managed, while LEGR is passively managed. Over the past year, NODE returned 71.73% vs 30.64% for LEGR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NODE charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for LEGR.
Доходность
Сравнение доходности NODE и LEGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NODE показывает доходность 33.28%, что значительно выше, чем у LEGR с доходностью 12.39%.
NODE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- 33.28%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 71.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEGR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NODE и LEGR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 33.28% | 32.44% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 12.39% | 18.03% |
Correlation
The correlation between NODE and LEGR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.56 |
The correlation between NODE and LEGR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NODE vs. LEGR — Ранг доходности на риск
NODE
LEGR
Сравнение NODE c LEGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NODE | LEGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.96 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 11.21 | -6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NODE | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.26 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.60 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок NODE и LEGR
Максимальная просадка NODE за все время составила -35.35%, примерно равная максимальной просадке LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NODE и LEGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NODE | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -36.12% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.35% | -10.40% | -24.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -1.50% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -6.61% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 2.74% | +13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NODE и LEGR
VanEck Onchain Economy ETF (NODE) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что NODE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NODE | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 4.93% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.83% | 11.22% | +23.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.44% | 13.62% | +31.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.59% | 16.96% | +27.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.59% | 20.31% | +24.28% |
Сравнение комиссий NODE и LEGR
NODE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LEGR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NODE и LEGR
Дивидендная доходность NODE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности LEGR в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.67% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.84% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NODE and LEGR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NODE has higher volatility (12.39%) compared to LEGR (4.93%). In terms of maximum drawdown, NODE dropped -35.35% vs LEGR's -36.12%.
On 1-year performance, NODE leads with 71.73% vs 30.64% for LEGR. On fees, LEGR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NODE has performed better with a 71.73% return vs 30.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LEGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for NODE.
LEGR has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.84% for NODE.
They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for NODE and 0.65% for LEGR.
LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NODE и LEGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор