Сравнение NOCT с NJUL
NOCT (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October) and NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - NOCT is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while NJUL is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust. NOCT is actively managed, while NJUL is passively managed. Over the past 5 years, NOCT returned 10.12%/yr vs 10.39%/yr for NJUL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NOCT и NJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOCT показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у NJUL с доходностью 4.85%.
NOCT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 7.95%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.89%
NJUL
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.79%
Сравнение доходности по годам NOCT и NJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October | 7.95% | 12.81% | 12.10% | 30.67% | -13.42% | 12.10% | 8.44% |
NJUL Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July | 4.85% | 15.67% | 13.93% | 29.52% | -11.67% | 7.86% | 9.05% |
Correlation
The correlation between NOCT and NJUL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between NOCT and NJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOCT vs. NJUL — Ранг доходности на риск
NOCT
NJUL
Сравнение NOCT c NJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOCT | NJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.16 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 10.36 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOCT и NJUL
Максимальная просадка NOCT за все время составила -16.21%, что больше максимальной просадки NJUL в -14.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCT и NJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOCT | NJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -14.37% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -4.93% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.70% | -13.58% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -14.37% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -1.67% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.28% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.02% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOCT и NJUL
Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) составляет 2.01%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что NOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOCT | NJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 2.87% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 5.86% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 7.48% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 11.63% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 11.01% | +0.14% |
Сравнение комиссий NOCT и NJUL
И NOCT, и NJUL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOCT и NJUL
Ни NOCT, ни NJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJUL Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
NOCT and NJUL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NJUL has higher volatility (2.87%) compared to NOCT (2.01%). In terms of maximum drawdown, NOCT dropped -16.21% vs NJUL's -14.37%.
On 5-year performance, NJUL leads with 10.39% vs 10.12% for NOCT. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, NOCT has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NJUL has performed better with a 10.39% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOCT and NJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.
NOCT and NJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NOCT is categorized as Defined Outcome, while NJUL is Nasdaq-100.
NOCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOCT и NJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор