PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOCT с FTLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOCT с FTLS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October (NOCT) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).

NOCT и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOCT или FTLS.

Корреляция

Корреляция между NOCT и FTLS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NOCT и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October (NOCT) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.79%
61.77%
NOCT
FTLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOCT:

0.47

FTLS:

0.61

Коэф-т Сортино

NOCT:

0.77

FTLS:

0.90

Коэф-т Омега

NOCT:

1.13

FTLS:

1.12

Коэф-т Кальмара

NOCT:

0.46

FTLS:

0.61

Коэф-т Мартина

NOCT:

2.15

FTLS:

2.35

Индекс Язвы

NOCT:

2.69%

FTLS:

3.05%

Дневная вол-ть

NOCT:

12.36%

FTLS:

11.76%

Макс. просадка

NOCT:

-16.21%

FTLS:

-20.53%

Текущая просадка

NOCT:

-6.15%

FTLS:

-7.40%

Доходность по периодам

С начала года, NOCT показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -4.07%.

NOCT

С начала года

-3.41%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-1.17%

1 год

4.89%

5 лет

9.21%

10 лет

N/A

FTLS

С начала года

-4.07%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-1.54%

1 год

7.08%

5 лет

10.74%

10 лет

7.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NOCT и FTLS

NOCT берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.

FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
График комиссии FTLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTLS: 1.60%
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October
График комиссии NOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOCT: 0.81%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOCT и FTLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOCT
Ранг риск-скорректированной доходности NOCT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOCT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOCT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOCT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOCT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOCT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOCT c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October (NOCT) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NOCT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NOCT: 0.47
FTLS: 0.61
Коэффициент Сортино NOCT, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NOCT: 0.77
FTLS: 0.90
Коэффициент Омега NOCT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NOCT: 1.13
FTLS: 1.12
Коэффициент Кальмара NOCT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NOCT: 0.46
FTLS: 0.61
Коэффициент Мартина NOCT, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NOCT: 2.15
FTLS: 2.35

Показатель коэффициента Шарпа NOCT на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLS равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCT и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.61
NOCT
FTLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCT и FTLS

NOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		1.61%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%

Просадки

Сравнение просадок NOCT и FTLS

Максимальная просадка NOCT за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCT и FTLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.15%
-7.40%
NOCT
FTLS

Волатильность

Сравнение волатильности NOCT и FTLS

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October (NOCT) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что NOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.14%
6.93%
NOCT
FTLS