Сравнение NOCT с FTLS
NOCT (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October) and FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - NOCT is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while FTLS is a Long-Short fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, NOCT returned 10.12%/yr vs 10.24%/yr for FTLS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOCT charges 0.79%/yr vs 1.38%/yr for FTLS.
Доходность
Сравнение доходности NOCT и FTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOCT показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью 6.28%.
NOCT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 7.95%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.89%
FTLS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 6.28%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 9.50%
- Всё время*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам NOCT и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October | 7.95% | 12.81% | 12.10% | 30.67% | -13.42% | 12.10% | 11.64% | 4.54% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 6.28% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 4.29% |
Correlation
The correlation between NOCT and FTLS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.65 |
The correlation between NOCT and FTLS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOCT vs. FTLS — Ранг доходности на риск
NOCT
FTLS
Сравнение NOCT c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOCT | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.85 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 11.71 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOCT и FTLS
Максимальная просадка NOCT за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCT и FTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOCT | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -20.54% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -3.79% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.70% | -11.69% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -11.69% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.67% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.24% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOCT и FTLS
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что NOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOCT | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 1.91% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 5.96% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 8.37% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 10.52% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 11.22% | -0.07% |
Сравнение комиссий NOCT и FTLS
NOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FTLS в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOCT и FTLS
NOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.88% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NOCT and FTLS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOCT has higher volatility (2.01%) compared to FTLS (1.91%). In terms of maximum drawdown, NOCT dropped -16.21% vs FTLS's -20.54%.
On 5-year performance, FTLS leads with 10.24% vs 10.12% for NOCT. On fees, NOCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FTLS has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTLS has performed better with a 10.24% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.38% for FTLS.
FTLS has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for NOCT.
NOCT is categorized as Defined Outcome, while FTLS is Long-Short. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for NOCT and 1.38% for FTLS.
FTLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOCT и FTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор