Сравнение NOCT с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
NOCT и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NOCT и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOCT и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October | -1.95% | 12.81% | 12.10% | 30.67% | -13.42% | 12.10% | 11.64% | 5.54% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 9.74% |
Доходность по периодам
С начала года, NOCT показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%.
NOCT
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOCT и DGRW
NOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
NOCT vs. DGRW — Ранг доходности на риск
NOCT
DGRW
Сравнение NOCT c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOCT | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.75 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.19 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.05 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 4.75 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOCT | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.75 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.81 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между NOCT и DGRW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOCT и DGRW
NOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок NOCT и DGRW
Максимальная просадка NOCT за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCT и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOCT | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -32.04% | +15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -11.30% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -17.27% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -5.69% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -3.04% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.51% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOCT и DGRW
Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) составляет 3.77%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что NOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOCT | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 4.64% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 7.73% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 15.41% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 13.98% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 16.21% | -4.92% |