PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOCT с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOCT с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOCT (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - NOCT is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. NOCT is actively managed, while DGRW is passively managed. Over the past 5 years, NOCT returned 10.49%/yr vs 12.33%/yr for DGRW. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOCT charges 0.79%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности NOCT и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOCT показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.87%.

NOCT

1 день
0.14%
1 месяц
2.27%
С начала года
7.77%
6 месяцев
7.86%
1 год
17.18%
3 года*
15.00%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOCT и DGRW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October		7.77%12.81%12.10%30.67%-13.42%12.10%11.64%5.54%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%9.74%

Correlation

The correlation between NOCT and DGRW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.73

The correlation between NOCT and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NOCT и DGRW

Секторы
NOCT
DGRW

Технологии

54.2%
32.1%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
7.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
6.7%

Здравоохранение

4.2%
12.8%

Промышленность

2.8%
9.9%

Коммунальные услуги

1.4%
0.2%

Сырьевые материалы

1.2%
3.3%

Энергетика

0.6%
5.0%

Финансовые услуги

0.2%
11.3%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

NOCT
54.2%
DGRW
32.1%

Коммуникационные услуги

NOCT
15.5%
DGRW
10.1%

Потребительский циклический сектор

NOCT
12.2%
DGRW
7.1%

Потребительский защитный сектор

NOCT
7.6%
DGRW
6.7%

Здравоохранение

NOCT
4.2%
DGRW
12.8%

Промышленность

NOCT
2.8%
DGRW
9.9%

Коммунальные услуги

NOCT
1.4%
DGRW
0.2%

Сырьевые материалы

NOCT
1.2%
DGRW
3.3%

Энергетика

NOCT
0.6%
DGRW
5.0%

Финансовые услуги

NOCT
0.2%
DGRW
11.3%

Недвижимость

NOCT
0.1%
DGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с NOCT:
NOCT с NVDANOCT с SPYNOCT с BRK-BNOCT с IETCNOCT с FNGSNOCT с BLOKNOCT с CIBR
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

NOCT vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOCT
Ранг доходности на риск NOCT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOCT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOCT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOCT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOCT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOCT c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOCTDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.22

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.22

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.64

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

11.58

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOCT vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOCT на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCT и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOCTDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.89

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.86

+0.15

Просадки

Сравнение просадок NOCT и DGRW

Максимальная просадка NOCT за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCT и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOCTDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-32.04%

+15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-8.30%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-16.21%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-17.27%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.12%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.01%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.89%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NOCT и DGRW

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) составляет 0.97%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что NOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOCTDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

2.49%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

7.67%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.54%

9.89%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

13.97%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

16.21%

-5.02%

Сравнение комиссий NOCT и DGRW

NOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCT и DGRW

NOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NOCT and DGRW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (2.49%) compared to NOCT (0.97%). In terms of maximum drawdown, NOCT dropped -16.21% vs DGRW's -32.04%.

On 5-year performance, DGRW leads with 12.33% vs 10.49% for NOCT. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, NOCT has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRW has performed better with a 12.33% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.79% for NOCT.

DGRW has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for NOCT.

NOCT is categorized as Defined Outcome, while DGRW is Dividend. They also come from different issuers: Innovator and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for NOCT and 0.28% for DGRW.

NOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOCT и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор