PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBOX с UMMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOBOX с UMMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Bond Index Fund (NOBOX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).

NOBOX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности NOBOX и UMMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Bond Index Fund (NOBOX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOBOX и UMMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBOX
Northern Bond Index Fund		-0.03%6.14%0.82%4.86%-13.84%-2.10%7.20%8.73%-0.17%3.60%
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, NOBOX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции NOBOX уступали акциям UMMGX по среднегодовой доходности: 1.23% против 2.07% соответственно.

NOBOX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
2.89%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
1.23%

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Bond Index Fund

Columbia Bond Fund

Часто сравнивают с NOBOX:
NOBOX с TBIIXNOBOX с FTBFXNOBOX с BNDNOBOX с FXNAXNOBOX с JLGMXNOBOX с PBDIXNOBOX с VIVIX
Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с TRLVXUMMGX с FEDUXUMMGX с JIBEXUMMGX с ABNDX

Сравнение комиссий NOBOX и UMMGX

NOBOX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UMMGX в 0.52%.

UMMGX
Columbia Bond Fund
NOBOX
Northern Bond Index Fund

Доходность на риск

NOBOX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBOX
Ранг доходности на риск NOBOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBOX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBOX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBOX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Bond Index Fund (NOBOX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBOXUMMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.31

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.95

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.09

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

6.63

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBOX vs. UMMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBOX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMGX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBOX и UMMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBOXUMMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.31

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.02

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.40

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.94

-0.34

Корреляция

Корреляция между NOBOX и UMMGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBOX и UMMGX

Дивидендная доходность NOBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности UMMGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBOX
Northern Bond Index Fund		3.97%2.88%3.46%2.63%1.53%2.10%3.12%3.18%2.80%2.77%2.45%2.61%
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%

Просадки

Сравнение просадок NOBOX и UMMGX

Максимальная просадка NOBOX за все время составила -20.03%, примерно равная максимальной просадке UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBOX и UMMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOBOXUMMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.03%

-20.86%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.76%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-20.86%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.03%

-20.86%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-2.58%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-2.73%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.87%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBOX и UMMGX

Northern Bond Index Fund (NOBOX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что NOBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOBOXUMMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.05%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

2.35%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.43%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

6.31%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

5.18%

-0.17%