PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBOX с NSIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOBOX с NSIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Bond Index Fund (NOBOX) и Northern Small Cap Index Fund (NSIDX).

NOBOX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. NSIDX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NOBOX и NSIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Bond Index Fund (NOBOX) и Northern Small Cap Index Fund (NSIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOBOX и NSIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBOX
Northern Bond Index Fund		-0.03%6.14%0.82%4.86%-13.84%-2.10%7.20%8.73%-0.17%3.60%
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund		0.90%12.88%11.45%16.87%-20.63%14.38%19.59%25.22%-11.33%14.62%

Доходность по периодам

С начала года, NOBOX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у NSIDX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции NOBOX уступали акциям NSIDX по среднегодовой доходности: 1.23% против 9.66% соответственно.

NOBOX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
2.89%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
1.23%

NSIDX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.89%
1 год
25.73%
3 года*
13.02%
5 лет*
3.32%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Bond Index Fund

Northern Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с NOBOX:
NOBOX с TBIIXNOBOX с FTBFXNOBOX с BNDNOBOX с FXNAXNOBOX с JLGMXNOBOX с PBDIXNOBOX с VIVIX
Часто сравнивают с NSIDX:
NSIDX с IWMNSIDX с XSHQNSIDX с SFSNXNSIDX с PEXMXNSIDX с NOINXNSIDX с RYOTXNSIDX с CAMSX

Сравнение комиссий NOBOX и NSIDX

NOBOX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NSIDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NSIDX
Northern Small Cap Index Fund
NOBOX
Northern Bond Index Fund

Доходность на риск

NOBOX vs. NSIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBOX
Ранг доходности на риск NOBOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBOX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBOX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NSIDX
Ранг доходности на риск NSIDX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIDX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBOX c NSIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Bond Index Fund (NOBOX) и Northern Small Cap Index Fund (NSIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBOXNSIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.04

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.63

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.48

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

5.63

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBOX vs. NSIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBOX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSIDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBOX и NSIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBOXNSIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.04

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.14

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.40

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.32

+0.28

Корреляция

Корреляция между NOBOX и NSIDX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBOX и NSIDX

Дивидендная доходность NOBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности NSIDX в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBOX
Northern Bond Index Fund		3.97%2.88%3.46%2.63%1.53%2.10%3.12%3.18%2.80%2.77%2.45%2.61%
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund		1.56%1.57%6.72%2.01%6.38%12.15%3.52%1.78%12.16%6.55%4.06%6.68%

Просадки

Сравнение просадок NOBOX и NSIDX

Максимальная просадка NOBOX за все время составила -20.03%, что меньше максимальной просадки NSIDX в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBOX и NSIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOBOXNSIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.03%

-59.02%

+38.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-14.13%

+11.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-32.89%

+13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.03%

-42.09%

+22.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-7.91%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-12.13%

+8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.93%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBOX и NSIDX

Текущая волатильность для Northern Bond Index Fund (NOBOX) составляет 1.61%, в то время как у Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что NOBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOBOXNSIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

7.48%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

15.27%

-12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

25.20%

-20.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

24.24%

-18.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

24.22%

-19.21%