Сравнение NOBL с XUDV
NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) are both Dividend funds - NOBL tracks the S&P 500 Dividend Aristocrats Index while XUDV tracks the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. Both are passively managed. Over the past year, NOBL returned 14.89% vs 30.60% for XUDV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for XUDV.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и XUDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOBL показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у XUDV с доходностью 25.04%.
NOBL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 9.76%
XUDV
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 25.04%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOBL и XUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 11.29% | 5.12% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 25.04% | 8.52% |
Correlation
The correlation between NOBL and XUDV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between NOBL and XUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NOBL и XUDV
Секторы
NOBL
XUDV
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Технологии
Недвижимость
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
NOBL
XUDV
Промышленность
NOBL
XUDV
Финансовые услуги
NOBL
XUDV
Здравоохранение
NOBL
XUDV
Сырьевые материалы
NOBL
XUDV
Коммунальные услуги
NOBL
XUDV
Потребительский циклический сектор
NOBL
XUDV
Технологии
NOBL
XUDV
Недвижимость
NOBL
XUDV
-
Энергетика
NOBL
XUDV
Коммуникационные услуги
NOBL
-
XUDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOBL vs. XUDV — Ранг доходности на риск
NOBL
XUDV
Сравнение NOBL c XUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOBL | XUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 4.85 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 16.26 | -12.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOBL и XUDV
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки XUDV в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и XUDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOBL | XUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -15.98% | -19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -6.34% | -2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | 0.00% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -2.01% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 1.89% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и XUDV
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOBL | XUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.69% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 8.74% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 12.30% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 16.09% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 16.09% | +0.52% |
Сравнение комиссий NOBL и XUDV
NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XUDV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и XUDV
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности XUDV в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.03% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 3.33% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NOBL and XUDV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOBL has higher volatility (4.72%) compared to XUDV (3.69%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs XUDV's -15.98%.
On 1-year performance, XUDV leads with 30.60% vs 14.89% for NOBL. On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, XUDV has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XUDV has performed better with a 30.60% return vs 14.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.
XUDV has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.03% for NOBL.
NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while XUDV tracks VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. They also come from different issuers: ProShares and Franklin. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.09% for XUDV.
XUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOBL и XUDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор