Сравнение NOBL с DIVG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG).
NOBL и DIVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. DIVG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и DIVG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOBL и DIVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 4.74% |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 6.56% | 11.31% | 16.60% | 5.71% |
Доходность по периодам
С начала года, NOBL показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у DIVG с доходностью 6.56%.
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
DIVG
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOBL и DIVG
NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIVG в 0.39%.
Доходность на риск
NOBL vs. DIVG — Ранг доходности на риск
NOBL
DIVG
Сравнение NOBL c DIVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOBL | DIVG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.91 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.32 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.13 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 4.90 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOBL | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.91 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.34 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между NOBL и DIVG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и DIVG
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности DIVG в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 3.09% | 3.15% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NOBL и DIVG
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки DIVG в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и DIVG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOBL | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -14.95% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -12.15% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -2.68% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -2.39% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.79% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и DIVG
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOBL | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 2.64% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 7.96% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 15.47% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 13.42% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 13.42% | +3.17% |