Сравнение NNRG.NEO с ZRE.TO
NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) and ZRE.TO (BMO Equal Weight REITs Index ETF) are both exchange-traded funds - NNRG.NEO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while ZRE.TO is a REIT fund tracking the Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NNRG.NEO returned 34.11%/yr vs 3.45%/yr for ZRE.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NNRG.NEO charges 1.79%/yr vs 0.61%/yr for ZRE.TO.
Доходность
Сравнение доходности NNRG.NEO и ZRE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNRG.NEO показывает доходность 47.23%, что значительно выше, чем у ZRE.TO с доходностью 9.53%.
NNRG.NEO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 47.23%
- 6 месяцев
- 39.62%
- 1 год
- 70.90%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
ZRE.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 6.80%
Сравнение доходности по годам NNRG.NEO и ZRE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 47.23% | 19.14% | 13.26% | -4.21% | 66.18% | 55.91% |
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 9.53% | 11.21% | 2.82% | 0.84% | -17.80% | 17.43% |
Correlation
The correlation between NNRG.NEO and ZRE.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.18 |
The correlation between NNRG.NEO and ZRE.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NNRG.NEO и ZRE.TO
Секторы
NNRG.NEO
ZRE.TO
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NNRG.NEO
ZRE.TO
-
Сырьевые материалы
NNRG.NEO
-
ZRE.TO
-
Коммуникационные услуги
NNRG.NEO
-
ZRE.TO
-
Потребительский циклический сектор
NNRG.NEO
-
ZRE.TO
-
Потребительский защитный сектор
NNRG.NEO
-
ZRE.TO
-
Финансовые услуги
NNRG.NEO
-
ZRE.TO
-
Здравоохранение
NNRG.NEO
-
ZRE.TO
-
Промышленность
NNRG.NEO
-
ZRE.TO
-
Недвижимость
NNRG.NEO
-
ZRE.TO
Технологии
NNRG.NEO
-
ZRE.TO
-
Коммунальные услуги
NNRG.NEO
-
ZRE.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNRG.NEO vs. ZRE.TO — Ранг доходности на риск
NNRG.NEO
ZRE.TO
Сравнение NNRG.NEO c ZRE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNRG.NEO | ZRE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.18 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.60 | 1.66 | +4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 4.42 | +9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNRG.NEO | ZRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.06 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.22 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.52 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок NNRG.NEO и ZRE.TO
Максимальная просадка NNRG.NEO за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки ZRE.TO в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNRG.NEO и ZRE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNRG.NEO | ZRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -46.29% | +10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -7.07% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.52% | -17.16% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -32.52% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -0.71% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -7.74% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 2.64% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNRG.NEO и ZRE.TO
Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что NNRG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNRG.NEO | ZRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 2.81% | +7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.65% | 8.39% | +12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 11.08% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 15.55% | +19.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 17.67% | +16.88% |
Сравнение комиссий NNRG.NEO и ZRE.TO
NNRG.NEO берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии ZRE.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNRG.NEO и ZRE.TO
Дивидендная доходность NNRG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности ZRE.TO в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 0.51% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 9.08% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.42% | 4.90% | 5.19% | 5.07% | 4.90% | 3.82% | 4.95% | 4.11% | 4.89% | 4.98% | 5.39% | 5.92% |
Часто задаваемые вопросы
NNRG.NEO and ZRE.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZRE.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZRE.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.
NNRG.NEO is categorized as Energy Equities, while ZRE.TO is REIT. NNRG.NEO tracks S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while ZRE.TO tracks Solactive Equal Weight Canada REIT Index. They also come from different issuers: Ninepoint and BMO. Their fees differ too: 1.79% for NNRG.NEO and 0.61% for ZRE.TO.
Подберите оптимальное распределение для NNRG.NEO и ZRE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор