Сравнение NNRG.NEO с ZEO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO).
NNRG.NEO и ZEO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NNRG.NEO - это пассивный фонд от Ninepoint, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. ZEO.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NNRG.NEO и ZEO.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NNRG.NEO и ZEO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 32.61% | 19.14% | 13.26% | -4.21% | 66.18% | 55.91% |
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 27.36% | 12.35% | 21.51% | 5.98% | 39.67% | 21.73% |
Доходность по периодам
С начала года, NNRG.NEO показывает доходность 32.61%, что значительно выше, чем у ZEO.TO с доходностью 27.36%.
NNRG.NEO
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- 12.20%
- С начала года
- 32.61%
- 6 месяцев
- 42.68%
- 1 год
- 47.71%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZEO.TO
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 27.36%
- 6 месяцев
- 26.79%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 24.34%
- 5 лет*
- 27.04%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NNRG.NEO и ZEO.TO
NNRG.NEO берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии ZEO.TO в 0.60%.
Доходность на риск
NNRG.NEO vs. ZEO.TO — Ранг доходности на риск
NNRG.NEO
ZEO.TO
Сравнение NNRG.NEO c ZEO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNRG.NEO | ZEO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.75 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.18 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.99 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 7.37 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNRG.NEO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.00 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между NNRG.NEO и ZEO.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNRG.NEO и ZEO.TO
Дивидендная доходность NNRG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности ZEO.TO в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 0.56% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 9.08% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 2.80% | 3.42% | 3.86% | 4.82% | 4.69% | 3.27% | 5.54% | 3.55% | 3.57% | 2.46% | 2.50% | 4.09% |
Просадки
Сравнение просадок NNRG.NEO и ZEO.TO
Максимальная просадка NNRG.NEO за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки ZEO.TO в -100.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNRG.NEO и ZEO.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NNRG.NEO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -100.25% | +64.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.22% | -17.62% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -3.99% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -49.96% | +40.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 4.76% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNRG.NEO и ZEO.TO
Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что NNRG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NNRG.NEO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 5.16% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 12.06% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.21% | 19.76% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 20.95% | +13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.50% | 27.24% | +7.26% |