Сравнение NNRG.NEO с EMLC
NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) and EMLC (VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) are both exchange-traded funds - NNRG.NEO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while EMLC is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NNRG.NEO returned 34.11%/yr vs 3.92%/yr for EMLC. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. NNRG.NEO charges 1.79%/yr vs 0.30%/yr for EMLC.
Доходность
Сравнение доходности NNRG.NEO и EMLC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NNRG.NEO торгуется в CAD, в то время как EMLC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NNRG.NEO показывает доходность 47.23%, что значительно выше, чем у EMLC с доходностью 1.50%.
NNRG.NEO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 47.23%
- 6 месяцев
- 39.62%
- 1 год
- 70.90%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
EMLC
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам NNRG.NEO и EMLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 47.23% | 19.14% | 13.26% | -4.21% | 66.18% | 55.91% |
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 1.50% | 13.36% | 5.37% | 8.73% | -4.21% | -2.70% |
Correlation
The correlation between NNRG.NEO and EMLC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | -0.10 |
The correlation between NNRG.NEO and EMLC shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNRG.NEO vs. EMLC — Ранг доходности на риск
NNRG.NEO
EMLC
Сравнение NNRG.NEO c EMLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNRG.NEO | EMLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.31 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.60 | 1.82 | +4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 6.22 | +7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNRG.NEO | EMLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.57 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.52 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.35 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок NNRG.NEO и EMLC
Максимальная просадка NNRG.NEO за все время составила -35.78%, что больше максимальной просадки EMLC в -23.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNRG.NEO и EMLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNRG.NEO | EMLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -23.42% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -5.52% | -5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.52% | -6.17% | -17.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -19.15% | -16.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -1.56% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -5.65% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 1.61% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNRG.NEO и EMLC
Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что NNRG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNRG.NEO | EMLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 2.03% | +8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.65% | 5.69% | +14.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 6.40% | +18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 7.57% | +27.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 8.25% | +26.30% |
Сравнение комиссий NNRG.NEO и EMLC
NNRG.NEO берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии EMLC в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNRG.NEO и EMLC
Дивидендная доходность NNRG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности EMLC в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6.25% | 5.91% | 6.55% | 5.97% | 5.54% | 5.25% | 4.90% | 6.25% | 6.50% | 5.34% | 5.32% | 6.25% |
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 0.51% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 9.08% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NNRG.NEO and EMLC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMLC is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMLC is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.
NNRG.NEO is categorized as Energy Equities, while EMLC is Emerging Markets Bonds. NNRG.NEO tracks S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while EMLC tracks J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. They also come from different issuers: Ninepoint and VanEck. Their fees differ too: 1.79% for NNRG.NEO and 0.30% for EMLC.
Подберите оптимальное распределение для NNRG.NEO и EMLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор