PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNRG.NEO с AGQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NNRG.NEO с AGQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - NNRG.NEO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, NNRG.NEO returned 34.11%/yr vs 15.05%/yr for AGQ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. NNRG.NEO charges 1.79%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.

Доходность

Сравнение доходности NNRG.NEO и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NNRG.NEO торгуется в CAD, в то время как AGQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NNRG.NEO показывает доходность 47.23%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -39.75%.

NNRG.NEO

1 день
1.12%
1 месяц
4.71%
С начала года
47.23%
6 месяцев
39.62%
1 год
70.90%
3 года*
26.98%
5 лет*
34.11%
10 лет*
—

AGQ

1 день
-16.07%
1 месяц
-23.70%
С начала года
-39.75%
6 месяцев
-18.30%
1 год
99.34%
3 года*
48.58%
5 лет*
15.05%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NNRG.NEO и AGQ

2026 (YTD)20252024202320222021
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		47.23%19.14%13.26%-4.21%66.18%55.91%
AGQ
ProShares Ultra Silver		-39.75%339.58%34.57%-16.96%-1.32%-30.73%

Correlation

The correlation between NNRG.NEO and AGQ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.16

The correlation between NNRG.NEO and AGQ shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninepoint Energy ETF

ProShares Ultra Silver

Часто сравнивают с NNRG.NEO:
NNRG.NEO с XEG.TONNRG.NEO с DXMO.TONNRG.NEO с EFX.TONNRG.NEO с IXCNNRG.NEO с ENCC.TONNRG.NEO с CIF.TONNRG.NEO с FRU.TO
Часто сравнивают с AGQ:
AGQ с SLVAGQ с SILJAGQ с SIVRAGQ с SPYAGQ с GLLAGQ с HYMCAGQ с 3SLV.DE

Доходность на риск

NNRG.NEO vs. AGQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNRG.NEO
Ранг доходности на риск NNRG.NEO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNRG.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNRG.NEO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNRG.NEO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNRG.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNRG.NEO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNRG.NEO c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNRG.NEOAGQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
0.83

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.69

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.28

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.60

1.31

+5.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

2.48

+11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNRG.NEO vs. AGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNRG.NEO на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа AGQ равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNRG.NEO и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNRG.NEOAGQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

0.83

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.21

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.03

+1.05

Просадки

Сравнение просадок NNRG.NEO и AGQ

Максимальная просадка NNRG.NEO за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки AGQ в -97.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNRG.NEO и AGQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NNRG.NEOAGQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-97.19%

+61.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-76.38%

+65.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.52%

-76.38%

+52.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-76.38%

+40.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-81.53%

+77.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-80.07%

+70.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

40.24%

-35.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NNRG.NEO и AGQ

Текущая волатильность для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) составляет 10.30%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 35.24%. Это указывает на то, что NNRG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NNRG.NEOAGQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

35.24%

-24.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.65%

133.37%

-112.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

120.71%

-96.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.60%

73.00%

-38.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

63.91%

-29.36%

Сравнение комиссий NNRG.NEO и AGQ

NNRG.NEO берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNRG.NEO и AGQ

Дивидендная доходность NNRG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AGQ
ProShares Ultra Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		0.51%0.37%0.39%0.38%9.08%1.92%

Часто задаваемые вопросы

NNRG.NEO and AGQ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.

NNRG.NEO is categorized as Energy Equities, while AGQ is Silver. NNRG.NEO tracks S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). They also come from different issuers: Ninepoint and ProShares. Their fees differ too: 1.79% for NNRG.NEO and 0.93% for AGQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NNRG.NEO и AGQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор