PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMULX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMULX с PAGDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

NMULX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 2 нояб. 2006 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности NMULX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMULX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		-3.59%14.81%20.55%18.35%-17.68%26.48%12.47%28.20%-4.78%23.55%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%

Доходность по периодам

С начала года, NMULX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

NMULX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-1.58%
1 год
11.89%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.79%
10 лет*
12.22%

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с NMULX:
NMULX с FXAIXNMULX с SCHGNMULX с NLSIXNMULX с NGUAXNMULX с NMANXNMULX с VSTSXNMULX с VFFSX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с JENSXPAGDX с AWSHXPAGDX с FITLX

Сравнение комиссий NMULX и PAGDX

NMULX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

NMULX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMULX
Ранг доходности на риск NMULX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMULX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMULX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMULX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMULX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMULX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMULX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMULXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.73

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.47

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

3.19

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

16.11

-10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMULX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMULX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMULX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMULXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.73

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.76

-0.32

Корреляция

Корреляция между NMULX и PAGDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMULX и PAGDX

Дивидендная доходность NMULX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		0.72%0.69%2.93%22.77%30.16%34.21%24.27%20.47%11.21%10.49%3.61%3.71%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NMULX и PAGDX

Максимальная просадка NMULX за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMULX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMULXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-38.03%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-13.80%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-36.66%

+10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-5.78%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-7.46%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.73%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NMULX и PAGDX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) составляет 4.78%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что NMULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMULXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.78%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

13.91%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

25.70%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

24.53%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

25.10%

-4.24%