Сравнение NMUIX с GILHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX).
NMUIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 8 июл. 1987 г.. GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NMUIX и GILHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMUIX и GILHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMUIX Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund | -0.07% | 5.31% | 2.19% | 5.14% | -9.87% | 1.46% | 3.82% | 6.76% | 0.94% | 3.93% |
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, NMUIX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у GILHX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции NMUIX уступали акциям GILHX по среднегодовой доходности: 1.71% против 3.12% соответственно.
NMUIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 1.71%
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMUIX и GILHX
NMUIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GILHX в 0.49%.
Доходность на риск
NMUIX vs. GILHX — Ранг доходности на риск
NMUIX
GILHX
Сравнение NMUIX c GILHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMUIX | GILHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.32 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 4.37 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.56 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.26 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 16.90 | -10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMUIX | GILHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.32 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.33 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 1.71 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.67 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между NMUIX и GILHX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMUIX и GILHX
Дивидендная доходность NMUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности GILHX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMUIX Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund | 2.86% | 3.75% | 3.17% | 2.03% | 1.58% | 2.37% | 2.32% | 2.80% | 2.38% | 2.31% | 2.65% | 2.54% |
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок NMUIX и GILHX
Максимальная просадка NMUIX за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки GILHX в -8.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMUIX и GILHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMUIX | GILHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -8.10% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -1.13% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.85% | -8.10% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.85% | -8.10% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -0.81% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -0.71% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.29% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMUIX и GILHX
Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что NMUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMUIX | GILHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.54% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 1.18% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 1.91% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 2.20% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 1.83% | +1.58% |