PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NMUIX с NMANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMUIX с NMANX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NMUIX (Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund) and NMANX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - NMUIX is a Municipal Bonds fund managed by Neuberger Berman, while NMANX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NMUIX returned 1.69%/yr vs 11.55%/yr for NMANX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. NMUIX charges 0.45%/yr vs 0.83%/yr for NMANX.

Доходность

Сравнение доходности NMUIX и NMANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX) и Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMUIX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у NMANX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции NMUIX уступали акциям NMANX по среднегодовой доходности: 1.69% против 11.55% соответственно.

NMUIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
0.79%
С начала года
1.43%
1 год
5.55%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.58%
10 лет*
1.69%

NMANX

1 день
-1.49%
1 месяц
-4.95%
6 месяцев
-2.26%
С начала года
3.41%
1 год
-1.37%
3 года*
11.15%
5 лет*
3.66%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMUIX и NMANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMUIX
Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund		1.43%5.31%2.19%5.14%-9.87%1.46%3.82%6.76%0.94%3.93%
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		3.41%5.51%24.39%18.21%-28.82%12.42%39.45%33.62%-6.28%29.01%

Correlation

The correlation between NMUIX and NMANX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1987 г.

-0.01

The correlation between NMUIX and NMANX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NMUIX:
NMUIX с GILHXNMUIX с LSMSXNMUIX с NINLXNMUIX с NGUAXNMUIX с NMLNMUIX с NBGNXNMUIX с NBGIX
Часто сравнивают с NMANX:
NMANX с VGHAXNMANX с NOIEXNMANX с ARTKXNMANX с NBIIXNMANX с NEMIXNMANX с PRWAXNMANX с NBSSX

Доходность на риск

NMUIX vs. NMANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMUIX
Ранг доходности на риск NMUIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMUIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMUIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMUIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMUIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMUIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NMANX
Ранг доходности на риск NMANX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMANX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMANX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMANX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMANX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMANX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMUIX c NMANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX) и Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NMUIXNMANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
-0.02

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
0.12

+3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.01

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

-0.03

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

-0.08

+7.86

NMUIX vs. NMANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMUIX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа NMANX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMUIX и NMANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NMUIX и NMANX

Максимальная просадка NMUIX за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки NMANX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMUIX и NMANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMUIXNMANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-72.14%

+58.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-17.71%

+15.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.44%

-25.93%

+21.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

-38.10%

+24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.85%

-38.10%

+24.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-7.62%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-17.37%

+15.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

6.18%

-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NMUIX и NMANX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX) составляет 0.57%, в то время как у Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что NMUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMUIXNMANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

6.57%

-6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

17.45%

-15.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

21.94%

-19.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

23.50%

-20.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

22.55%

-19.13%

Сравнение комиссий NMUIX и NMANX

NMUIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NMANX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMUIX и NMANX

Дивидендная доходность NMUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности NMANX в 22.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		22.33%23.10%9.85%3.19%4.87%16.30%9.58%5.43%11.70%8.94%5.00%9.00%
NMUIX
Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund		2.93%3.75%3.17%2.03%1.58%2.37%2.32%2.80%2.38%2.31%2.65%2.54%

Часто задаваемые вопросы

NMUIX and NMANX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMANX has higher volatility (6.57%) compared to NMUIX (0.57%). In terms of maximum drawdown, NMUIX dropped -13.85% vs NMANX's -72.14%.

NMUIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMUIX и NMANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор