PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMTRX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMTRX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NMTRX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMTRX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		-0.12%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, NMTRX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции NMTRX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 2.27% против 7.97% соответственно.

NMTRX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.78%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.38%
10 лет*
2.27%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с BATVXNMTRX с NRKNMTRX с ATOIXNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с FHMIXNMTRX с TFCYX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий NMTRX и VTMFX

NMTRX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Доходность на риск

NMTRX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMTRX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMTRXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.34

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.94

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.73

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

8.12

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMTRX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMTRX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMTRX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMTRXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.34

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.73

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.88

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.82

+0.15

Корреляция

Корреляция между NMTRX и VTMFX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMTRX и VTMFX

Дивидендная доходность NMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.19%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NMTRX и VTMFX

Максимальная просадка NMTRX за все время составила -16.36%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMTRX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMTRXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.36%

-28.49%

+12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-6.82%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-17.40%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.36%

-21.87%

+5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-4.00%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-3.57%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.45%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NMTRX и VTMFX

Текущая волатильность для Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) составляет 1.07%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что NMTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMTRXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.86%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

4.82%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

8.55%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

8.51%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

9.10%

-4.72%