PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMTRX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMTRX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности NMTRX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMTRX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		-0.12%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, NMTRX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции NMTRX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 2.27% против 8.96% соответственно.

NMTRX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.78%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.38%
10 лет*
2.27%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с BATVXNMTRX с ATOIXNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с NRKNMTRX с FHMIXNMTRX с TFCYX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с VZ

Сравнение комиссий NMTRX и FASGX

NMTRX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Доходность на риск

NMTRX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMTRX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMTRXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.41

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.01

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.00

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

8.74

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMTRX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMTRX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMTRX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMTRXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.41

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.55

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.60

+0.37

Корреляция

Корреляция между NMTRX и FASGX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMTRX и FASGX

Дивидендная доходность NMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.19%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок NMTRX и FASGX

Максимальная просадка NMTRX за все время составила -16.36%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMTRX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMTRXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.36%

-47.35%

+30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-9.07%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-23.54%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.36%

-27.20%

+10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-5.77%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-6.74%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.07%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NMTRX и FASGX

Текущая волатильность для Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) составляет 1.07%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что NMTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMTRXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

5.30%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

8.12%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

13.00%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

12.18%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

12.58%

-8.20%