PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMSCX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMSCX с TNVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).

NMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 окт. 1996 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности NMSCX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMSCX и TNVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMSCX
Columbia Small Cap Index Fund		3.47%5.98%8.53%15.78%-16.25%26.36%11.20%22.70%-8.76%11.77%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		6.91%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, NMSCX показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции NMSCX уступали акциям TNVIX по среднегодовой доходности: 9.56% против 10.69% соответственно.

NMSCX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.69%
С начала года
3.47%
6 месяцев
5.10%
1 год
20.24%
3 года*
10.36%
5 лет*
3.99%
10 лет*
9.56%

TNVIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.81%
С начала года
6.91%
6 месяцев
9.38%
1 год
28.09%
3 года*
15.60%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Index Fund

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с NMSCX:
NMSCX с ^GSPCNMSCX с SMGIXNMSCX с PRSVXNMSCX с CBALXNMSCX с CSMDXNMSCX с FSSNXNMSCX с HASCX
Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с SOXQTNVIX с FEQIXTNVIX с SOXXTNVIX с FLCSXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX

Сравнение комиссий NMSCX и TNVIX

NMSCX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TNVIX в 0.95%.

TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund
NMSCX
Columbia Small Cap Index Fund

Доходность на риск

NMSCX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMSCX
Ранг доходности на риск NMSCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMSCX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMSCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMSCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMSCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMSCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMSCX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMSCXTNVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.38

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.02

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.12

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

7.98

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMSCX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMSCX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа TNVIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMSCX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMSCXTNVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.38

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.44

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.51

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между NMSCX и TNVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMSCX и TNVIX

Дивидендная доходность NMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности TNVIX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMSCX
Columbia Small Cap Index Fund		11.70%12.11%15.80%5.44%10.78%8.22%3.07%6.37%11.64%6.43%7.28%11.25%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.70%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NMSCX и TNVIX

Максимальная просадка NMSCX за все время составила -54.97%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMSCX и TNVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMSCXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.97%

-42.75%

-12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-13.34%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-25.61%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-42.75%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-7.12%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-6.27%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.54%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NMSCX и TNVIX

Текущая волатильность для Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) составляет 6.32%, в то время как у 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что NMSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMSCXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

6.79%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

11.89%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

20.74%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

19.78%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

21.08%

+2.12%