Сравнение NMMEX с NOCBX

С начала года, NMMEX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у NOCBX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции NMMEX превзошли акции NOCBX по среднегодовой доходности: 8.17% против 1.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NMMEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии NOCBX в 0.42%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Northern Core Bond Fund (NOCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NMMEX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа NOCBX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMMEX и NOCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NMMEX и NOCBX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность NMMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности NOCBX в 4.32%

Максимальная просадка NMMEX за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки NOCBX в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMMEX и NOCBX.

Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Northern Core Bond Fund (NOCBX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что NMMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.